在FRM(金融風(fēng)險管理師)的考試中,信用風(fēng)險計量與管理是二級考試中的核心內(nèi)容之一。今天,融躍小編為大家解析FRM二級信用風(fēng)險計量與管理的考試內(nèi)容。

frm二級考試科目

一、FRM二級信用風(fēng)險計量與管理概述

詳細(xì)介紹信用風(fēng)險的度量、統(tǒng)計以及信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的應(yīng)用。在這一部分,公司債券的考察較多,考生需要牢記相關(guān)的計算公式??荚噧?nèi)容約占20%。

二、FRM二級信用風(fēng)險計量與管理考試內(nèi)容

信用分析:考生需要掌握信用分析的基本方法,包括財務(wù)分析、行業(yè)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析等。同時,還需要了解信用評級機構(gòu)的作用和評級方法。

違約風(fēng)險的定量方法:考生需要了解違約風(fēng)險的度量方法,如違約概率、違約損失率等,并熟悉相關(guān)模型的構(gòu)建和應(yīng)用。

預(yù)期和意外損失:考生需要理解預(yù)期損失和意外損失的概念,并掌握其計算方法。同時,還需要了解如何通過預(yù)期損失和意外損失來評估信貸組合的風(fēng)險。

信貸風(fēng)險值:考生需要了解信貸風(fēng)險值的計算方法,并熟悉其在信貸風(fēng)險管理中的應(yīng)用。

交易對手風(fēng)險:考生需要了解交易對手風(fēng)險的概念和度量方法,并熟悉如何管理交易對手風(fēng)險。

信貸衍生品:考生需要了解信貸衍生品的基本概念和種類,并熟悉其在信貸風(fēng)險管理中的應(yīng)用。

信用風(fēng)險計量和管理討論了銀行業(yè)有效信用風(fēng)險管理的關(guān)鍵要素。它涵蓋了貸款政策、風(fēng)險敞口和集中度限制、信貸額度范圍和分配流程、信貸資產(chǎn)分類、貸款損失準(zhǔn)備金儲備金、預(yù)期和非預(yù)期損失、損失資產(chǎn)的處理程序以及信貸風(fēng)險分析等主題。文章強調(diào)了信貸風(fēng)險管理對銀行生存的重要性,并強調(diào)了透明的客戶檔案、理解和管理與銀行產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險以及考慮貸款產(chǎn)品到期情況的必要性。