市場風(fēng)險(xiǎn)，簡而言之，就是因市場價(jià)格（如利率、匯率、股價(jià)等）的變動(dòng)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。今天，融躍小編給大家分享一下，F(xiàn)RM二級市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理考試內(nèi)容。

frm二級考試科目

一、FRM二級市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理概述

FRM二級市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理考試主要考察考生對金融市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的全面理解。這部分內(nèi)容不僅要求考生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法，還需要具備實(shí)際操作能力和應(yīng)對復(fù)雜金融環(huán)境的能力?？荚噧?nèi)容占20%左右。

二、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的主要內(nèi)容

市場風(fēng)險(xiǎn)識別：考生需要了解市場風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類和特征，掌握市場風(fēng)險(xiǎn)識別的方法和工具，如敏感性分析、壓力測試等。

市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，考生需要掌握各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和方法，如VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）、CVaR（條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）等。此外，考生還需要了解模型驗(yàn)證和模型風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容。

市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制：市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是確保風(fēng)險(xiǎn)管理策略有效性的關(guān)鍵，考生需要掌握市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的方法和工具，如風(fēng)險(xiǎn)限額、止損策略等。同時(shí)，考生還需要了解市場風(fēng)險(xiǎn)控制的策略和措施，如風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖等。

此外，考生還需關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐應(yīng)用。例如，如何根據(jù)市場變化調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)配置，如何運(yùn)用衍生品等工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，以及如何制定和執(zhí)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。這些都是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理科目中的知識點(diǎn)，也是金融機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營中要面對和解決的問題。