市場風險，簡而言之，就是因市場價格（如利率、匯率、股價等）的變動而導致金融資產價值損失的風險。今天，融躍小編給大家分享一下，F(xiàn)RM二級市場風險計量和管理考試內容。

frm二級考試科目

一、FRM二級市場風險計量與管理概述

FRM二級市場風險計量與管理考試主要考察考生對金融市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制的全面理解。這部分內容不僅要求考生掌握風險管理的基本理論和方法，還需要具備實際操作能力和應對復雜金融環(huán)境的能力?？荚噧热菡?0%左右。

二、市場風險計量與管理的主要內容

市場風險識別：考生需要了解市場風險的定義、分類和特征，掌握市場風險識別的方法和工具，如敏感性分析、壓力測試等。

市場風險計量：市場風險計量是風險管理的核心環(huán)節(jié)，考生需要掌握各種市場風險計量模型和方法，如VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值）等。此外，考生還需要了解模型驗證和模型風險管理的相關內容。

市場風險監(jiān)測與控制：市場風險監(jiān)測是確保風險管理策略有效性的關鍵，考生需要掌握市場風險監(jiān)測的方法和工具，如風險限額、止損策略等。同時，考生還需要了解市場風險控制的策略和措施，如風險分散、風險對沖等。

此外，考生還需關注市場風險管理的實踐應用。例如，如何根據(jù)市場變化調整投資組合的風險配置，如何運用衍生品等工具進行風險對沖，以及如何制定和執(zhí)行有效的風險管理策略等。這些都是市場風險計量與管理科目中的知識點，也是金融機構日常運營中要面對和解決的問題。