作為FRM考試的第二階段,F(xiàn)RM二級考試內(nèi)容更加深入,旨在考察考生對金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的核心知識和實踐能力的掌握。下面和融躍老師一起了解一下,F(xiàn)RM二級考試重點內(nèi)容有哪些?

FRM二級考試主要有哪些知識點?

1、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

這兩科主要是對FRM一級中學(xué)到的相關(guān)內(nèi)容的更進一步地擴展和深化,還是需要考生們著重理解,不要因為在一級中有所涉獵而掉以輕心,及時做經(jīng)典題,并且把經(jīng)典題的錯誤地方標注好,需要再次做的題目也標注好。

2、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險

這兩門課是基礎(chǔ)課,內(nèi)容多時間長,但是很多是了解的內(nèi)容,每門課的重點章節(jié)比較少,我主要是通過做題來學(xué)習(xí),主要是針對難點進行突破。

3、巴塞爾協(xié)議

通過看FRM原版書和handbook來復(fù)習(xí),里面計算的內(nèi)容比較多,考點和考試形式很常規(guī),在完整的進行過系統(tǒng)學(xué)習(xí)后,這科基本上就能胸有成竹了。

FRM二級科目考試的內(nèi)容

1、市場風(fēng)險測量與管理(20%)

在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎(chǔ)知識之后,在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中,主要考察VaR的實際應(yīng)用,介紹了高級風(fēng)險模型,波動率風(fēng)險的管理。

2、信用風(fēng)險測量與管理(20%)

信用風(fēng)險一直是??嫉膬?nèi)容,主要還是考察信用風(fēng)險分析,違約風(fēng)險的度量和統(tǒng)計,信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

3、操作風(fēng)險與彈性(20%)

介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的*實踐及巴塞爾協(xié)議。新增的考點中流動性風(fēng)險,其中也提及了VaR方法與流動性風(fēng)險的關(guān)聯(lián)。其他考點也是往年??純?nèi)容,例如企業(yè)風(fēng)險管理,RAROC,巴塞爾協(xié)議等等。這部分需要記憶的內(nèi)容很多,還是重在理解。

4、流動性與資金風(fēng)險計量和管理(15%)

“流動性風(fēng)險的測量“,“資產(chǎn)負債管理“,“流動性轉(zhuǎn)移定價“,“應(yīng)急資金計劃“和“流動性風(fēng)險管理“等。

5、風(fēng)險管理和投資管理(15%)

主要考察投資組合管理,風(fēng)險對沖等等。考生們需要了解如何構(gòu)建組合,如何監(jiān)控風(fēng)險,如何分析。對于相關(guān)的公式,需要熟記。

6、當期金融市場熱點問題(10%)

這一部分和時事關(guān)系密切。就是把風(fēng)險管理的只是應(yīng)用到實踐中來。此前次貸危機爆發(fā)時,相關(guān)的內(nèi)容考察就較多,因此考生們在空閑時可以關(guān)注一下財經(jīng)新聞。