FRM二級考試內(nèi)容主要考察金融風(fēng)險管理應(yīng)用的相關(guān)概念及金融工具的能力,二級考試科目包含5個科目,分別是:市場風(fēng)險測量與管理、信用風(fēng)險度量與管理、運營和綜合風(fēng)險管理、風(fēng)險和投資管理和金融市場問題。

FRM二級考試

市場風(fēng)險測量與管理:

這部分主要側(cè)重于市場風(fēng)險度量和管理技術(shù),涵蓋的知識點比較廣泛,主要考察VaR。

信用風(fēng)險度量與管理:

該內(nèi)容重點關(guān)注候選人對信用風(fēng)險管理的理解,重點考察結(jié)構(gòu)性融資和信用產(chǎn)品,以抵押債務(wù)和信用衍生產(chǎn)品為例。

運營和綜合風(fēng)險管理:

該領(lǐng)域著重于測量和管理操作風(fēng)險的方法以及管理整個組織風(fēng)險的方法,包括風(fēng)險治理、壓力測試以及法規(guī)遵從。

風(fēng)險管理和投資管理:

該領(lǐng)域著重于應(yīng)用于投資管理流程的風(fēng)險管理技術(shù)的投資管理概念,這部分包含的知識點包括因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險度量、風(fēng)險預(yù)算、風(fēng)險監(jiān)測和績效評估、基于投資組合的績效分析以及對沖基金。

金融市場目前的問題:

這一部分將測試考生對每篇論文所涵蓋的材料的了解。當(dāng)前問題涵蓋的知識點包括信用損失準(zhǔn)備、IFRS9/CECL、機器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價的失敗、金融科技信貸及企業(yè)文化。

FRM二級相比一級而言計算量減少了,但是難度加大了,所以一定要把知識概念都整明白,然后加以理解。

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