既然您已經(jīng)點進來這篇文章,應(yīng)該就不需要我再強調(diào)目前量化金融是多么火爆,前景多么廣闊了吧?那我們就直接開門見山。

量化金融其實是一個交叉復(fù)合學(xué)科,需要掌握數(shù)學(xué)、計算機、金融等方面的知識。顯而易見,對于金融學(xué)背景的同學(xué)來說,就需要另外學(xué)習(xí)計算機編程的知識,而計算機背景的同學(xué)則需要補充金融知識。今天就跟大家分享一下,作為一個零編程基礎(chǔ)的金融學(xué)子,是如何入門量化金融的?

一、量化工具

01.編程語言:Python

工欲善其事,必先利其器。想要入門量化,學(xué)會一門編程語言是必不可少的。對于量化金融來說,主流的編程語言有Python、MATLAB、Java、C++等。

從開發(fā)難度而言,Python和MATLAB比較容易,而Java和C++比較難;從運行速度來說,C++是快的,因此常用于高頻交易。不過對于大部分量化投資者而言,尤其是初學(xué)者,開發(fā)占用的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于運行時間,如果追求運行速度的話,也可以先將策略開發(fā)出來,再使用C/C++重寫高性能代碼段。

另外,從量化資源而言,Python資源更多,而且MATLAB是商業(yè)軟件,Python是開源免費的。所以綜上所述,如果是編程零基礎(chǔ)的同學(xué),入門量化的編程語言毋庸置疑是選擇Python。

至于Python的學(xué)習(xí),網(wǎng)上資源就很多了,在這里推薦一門《Python實操課程》,該課程是利用Python的語言的智能性、簡潔性、高效性與金融的專業(yè)實戰(zhàn)相結(jié)合,使學(xué)習(xí)該語言的學(xué)員,具備語言匯編能力,將錯綜復(fù)雜的金融數(shù)據(jù)進行模塊化梳理,進而建立科學(xué)的金融模型,協(xié)助做出*的投資決策,旨在幫助金融從業(yè)人員增強行業(yè)競爭力。

Python

02 數(shù)據(jù)獲取:Tushare & BaoStock

關(guān)于數(shù)據(jù)獲取,如果能有Wind那就再好不過啦,但是Wind很貴,如果沒有條件的同學(xué)可以使用免費的數(shù)據(jù)源,比如Tushare和BaoStock。

Tushare是一個比較老牌的數(shù)據(jù)接口,包含滬深股票、指數(shù)、公募基金、期貨、期權(quán)、債券、外匯等多的金融數(shù)據(jù),現(xiàn)在老版Tushare已經(jīng)不在維護,轉(zhuǎn)移到新版TusharePro了,使用方法依舊*簡單,缺點是部分?jǐn)?shù)據(jù)需要一定積分才可以獲取。

而BaoStock是2018年的新數(shù)據(jù)接口,口碑也不錯,缺點是只針對股票市場,期貨等市場還沒有涉及。不過對于入門選手來說,這兩個接口都是綽綽有余啦。個人用的比較多的是TusharePro,導(dǎo)入數(shù)據(jù)直接是DataFrame格式,方便。

03.量化平臺

量化平臺可以看成是一個已經(jīng)搭建好的框架。用戶只需添加一些自己的買賣條件,即可進行策略回測,免去了自己從無到有搭建基礎(chǔ)框架的過程。

目前國內(nèi)比較主流的量化平臺有優(yōu)礦、聚寬、米匡等。不過對于策略回測來講,僅使用Python就完全可以實現(xiàn)了,使用第三方平臺的缺點就是你得先琢磨好一陣子如何使用這個平臺,而且重要的是很難摸清平臺所有細(xì)節(jié),難以把控。

04 其他工具

以上是做量化的一些基礎(chǔ)工具。另外根據(jù)策略類型的不同,也會用到一些其他Python第三方庫。

數(shù)據(jù)庫推薦:SQLite

如果所做的策略需要存儲很多數(shù)據(jù),那么就需要一個數(shù)據(jù)庫配合使用。Python自帶sqlite3庫,可以在python中方便的操作SQLite數(shù)據(jù)庫。

機器學(xué)習(xí):Scikit-learn(sklearn)

Scikit-learn(sklearn)是機器學(xué)習(xí)中常用的第三方模塊,對常用的機器學(xué)習(xí)方法進行了封裝,包括回歸(Regression)、分類(Classfication)、降維(Dimensionality Reduction)、聚類(Clustering)等方法。網(wǎng)上搜學(xué)習(xí)資源、學(xué)習(xí)筆記的話也有*多。

技術(shù)分析:TA-Lib

TA-Lib,全稱“Technical Analysis Library”, 即技術(shù)分析庫,涵蓋了150多種股票、期貨交易軟件中常用的技術(shù)分析指標(biāo),如MACD、RSI、KDJ、動量指標(biāo)、布林帶等等。

爬蟲推薦:Beautifulsoup

BeautifulSoup4是爬蟲必學(xué)的技能。BeautifulSoup*主要的功能是從網(wǎng)頁抓取數(shù)據(jù)。