FRM一級考試科目包含四個(gè)科目，分別是風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、數(shù)量分析、金融市場和產(chǎn)品、估值和風(fēng)險(xiǎn)模型，在這四門科目中，風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)如其科目名稱一樣是整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試的基礎(chǔ)內(nèi)容，但是縱觀剛剛公布的FRM一級考試成績，會發(fā)現(xiàn)很多人在風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)這門科目成績偏低，今天我們就著重分析這門科目。

FRM一級科目

FRM一級考試內(nèi)容之風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：

2019年FRM一級考試大綱中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)變化的相對還是比較少的，只對于部分考點(diǎn)進(jìn)行了新增、刪減和修改，具體來看：

新增考點(diǎn)

新增的考點(diǎn)是在Data aggregation and risk reporting這里，考察監(jiān)管者在監(jiān)控、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)匯總和報(bào)告中的作用。具體LOS是：Describe the role that supervisors play in the monitoring and implementation of the risk data aggregation and reporting practices.

刪減考點(diǎn)

刪減掉了Explain considerations and procedures in determining a firm’s risk appetite and its business objectives.

2019年對于公司風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)營目標(biāo)的考慮因素和程序這一部分的內(nèi)容不再要求。

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)主要的考試內(nèi)容：

1、對于風(fēng)險(xiǎn)管理的介紹：就是帶我們走進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，在這里面我們需要掌握和認(rèn)識一些風(fēng)險(xiǎn)管理的專有名詞，我們需要了解風(fēng)險(xiǎn)管理的過程，要能更好地發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的問題。

2、構(gòu)建投資組合：掌握資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論等，是FRM一級考試的重要內(nèi)容，并且也是學(xué)習(xí)FRM二級第四門科目的基礎(chǔ)，因此十分重要。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理中的數(shù)據(jù)質(zhì)量：數(shù)據(jù)質(zhì)量對于實(shí)務(wù)中計(jì)量模型輸出結(jié)果的*性起著至關(guān)重要的作用，在實(shí)際工作中數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風(fēng)險(xiǎn)管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容。

4、金融風(fēng)險(xiǎn)的案例：主要是對歷年的金融風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行介紹，通過對案例的學(xué)習(xí)可以使得我們快速有效地明白各類金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法。

5、職業(yè)道德：作為一個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)者必須遵循的職業(yè)道德，在FRM一級考試中也會出定性分析題。

對于FRM一級的學(xué)習(xí)我們需要知道風(fēng)險(xiǎn)度量，了解一些專有名詞例如*風(fēng)險(xiǎn)與相對風(fēng)險(xiǎn)，知道風(fēng)險(xiǎn)的分類，并且能夠識別出哪些是已知的已知風(fēng)險(xiǎn)、已知的未知風(fēng)險(xiǎn)、未知的未知風(fēng)險(xiǎn)等等，知道什么是風(fēng)險(xiǎn)管理的失敗……

由于FRM一級考試定性題逐漸增多，所以考生更要注重一些知識點(diǎn)，而不是只著眼于計(jì)算題！