作為FRM考試的第一關(guān)，一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目考試內(nèi)容涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理的核心知識和技能。下面融躍小編為您大家介紹FRM一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目的考試內(nèi)容。

frm一級考試科目

一、FRM一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目概述

FRM一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目在考試中約占20%，涵蓋了市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面，這些風(fēng)險(xiǎn)類型在金融機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營中無處不在。通過學(xué)習(xí)這些基礎(chǔ)知識，考生可以深入了解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理和方法，為下面的學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。

二、FRM一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目考試內(nèi)容

1、Risk Management（第1-4章，第8章）

介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識，是對frm所有內(nèi)容的前導(dǎo)性概述。這是該學(xué)科基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，但是“干貨”知識點(diǎn)并不多。

2、Portfolio Theory（第5-6章）

各類組合管理理論，它是這門學(xué)科中最為關(guān)鍵的部分。該部分闡述的都是現(xiàn)代組合管理理論的核心內(nèi)容，這些內(nèi)容是為數(shù)不多的“干貨”，比如應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建資產(chǎn)組合，應(yīng)當(dāng)如何判斷資產(chǎn)價(jià)格的高低。雖然這部分占比不多，但是出題數(shù)量不少。此外，該部分內(nèi)容涉及大量演算，題型較為固定，因此也相對容易拿分。

3、Data Quality（第7章）

闡述了與數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)話題。風(fēng)險(xiǎn)管理需要依靠數(shù)量模型提供決策依據(jù)。而數(shù)據(jù)質(zhì)量對于模型輸出結(jié)果至關(guān)重要。如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題，模型的結(jié)果就會出現(xiàn)偏差。本章內(nèi)容的干貨成分也不多，多半是條款性的內(nèi)容。這部分重在理解，知曉結(jié)論。

4、Financial Disasters（第9-10章）

講的都是金融市場上發(fā)生過的各類風(fēng)險(xiǎn)管理失敗案例。學(xué)習(xí)歷史上的著名案例，可以總結(jié)出金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法。這部分內(nèi)容歷來都是重要的考點(diǎn)，教材按照風(fēng)險(xiǎn)種類重新做了歸類。所以講述角度和關(guān)注點(diǎn)有所變化，對此大家需要注意。

5、GARP Code of Conduct（第11章）

論述的是GARP協(xié)會發(fā)布的職業(yè)倫理道德。如果是學(xué)過CFA的同學(xué)這部分就可以跳過不看了。因?yàn)閒rm里的考察難度比CFA要簡單很多。這部分考題的重點(diǎn)在于要求考生基于案例做出分析，不需要死記硬背法律條文。

綜上，F(xiàn)RM一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)科目，不僅能夠幫助考生深入了解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理和方法，還能為下面的學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。