在FRM考試中,提到知識點,考生想要的就有定量投資。具體什么是定量投資,下文將作詳細介紹!

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提及定量投資,首先想到的就是模型,模型對于定量投資的輔助作用就像CT機等精密的醫(yī)療儀器對于醫(yī)生的作用。在投資運作之前,先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描,然后根據(jù)結(jié)果做出投資決策。

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定量投資起源于西蒙斯,詹姆斯·西蒙斯是數(shù)學(xué)家,作風(fēng)低調(diào)的西蒙斯很少接受采訪,不過自從他放棄了在數(shù)學(xué)界如日中天的事業(yè)轉(zhuǎn)而開辦投資管理公司后,二十多年間,西蒙斯已經(jīng)創(chuàng)造了很多難以企及的記錄,無論從總利潤還是凈利潤計算,他都是這個地球上偉大的對沖基金經(jīng)理之一。【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版

投資寬度

人腦處理信息的能力是有限的,而現(xiàn)代計算機系統(tǒng)可以高效,處理海量數(shù)據(jù)信息。相對定性投資,定量投資借助系統(tǒng)強大的信息處理能力,可以在全市場360度尋找投資機會,獲取超額收益。

投資客觀性

系統(tǒng)化的組合構(gòu)建能夠小化人的情緒對組合的影響,更客觀的體現(xiàn)投資人的投資思想。

思想可驗證性

定量投資利用歷史數(shù)據(jù)來驗證投資思想在不同經(jīng)濟周期,市場環(huán)境下的適用性,真正做到了“大膽假設(shè),小心求證”,確保了超額收益的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

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風(fēng)險控制

定量投資系統(tǒng)通過對投資收益和風(fēng)險的分析,優(yōu)化組合,在有效風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上,預(yù)期超額收益。當(dāng)然,定量投資相對定性投資,也存在其局限性,例如,對歷史數(shù)據(jù)的較強依賴性,缺乏對公司管理機制的充分理解等。事實上,任何一種投資方法都不可避免地存在其優(yōu)點和缺點。主動定性投資和主動定量投資只要應(yīng)用得當(dāng),都可以產(chǎn)生超額收益。