FRM考試知識(shí)點(diǎn)解析：什么是壓力測(cè)試？

備考FRM，對(duì)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的掌握是很重要的。比如壓力測(cè)試，具體什么是壓力測(cè)試，下面融躍小編為你介紹！

壓力測(cè)試定義：

是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的（主管想象的）端市場(chǎng)情況下，如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場(chǎng)變化，然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育FRM考試公示表

在軟件測(cè)試中：壓力測(cè)試（Stress Test），也稱為強(qiáng)度測(cè)試、負(fù)載測(cè)試。壓力測(cè)試是模擬實(shí)際應(yīng)用的軟硬件環(huán)境及用戶使用過程的系統(tǒng)負(fù)荷，長(zhǎng)時(shí)間或超大負(fù)荷地運(yùn)行測(cè)試軟件，來測(cè)試被測(cè)系統(tǒng)的性能、可靠性、穩(wěn)定性等。

>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

壓力測(cè)試目標(biāo)：

識(shí)別那些可能提高異常利潤(rùn)或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時(shí)銀行資本充足率狀況。測(cè)試的質(zhì)量取決于構(gòu)造合理、清晰、全面的情景。

銀行的壓力測(cè)試通常包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。壓力測(cè)試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和共同影響。

壓力測(cè)試包括敏感性測(cè)試和情景測(cè)試等具體方法。敏感性測(cè)試旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。情景測(cè)試是假設(shè)分析多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)發(fā)生變化以及某些端不利事件發(fā)生對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。

壓力測(cè)試能夠幫助商業(yè)銀行充分了解潛在風(fēng)險(xiǎn)因素與銀行財(cái)務(wù)狀況之間的關(guān)系，深入分析銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，形成供董事會(huì)和高 級(jí)管理層討論并決定實(shí)施的應(yīng)對(duì)措施，預(yù)防端事件可能對(duì)銀行帶來的沖擊。

對(duì)于日常管理中廣泛應(yīng)用各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的銀行，壓力測(cè)試應(yīng)成為模型方法的重要補(bǔ)充。壓力測(cè)試也能夠幫助銀監(jiān)會(huì)充分了解單家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。