在FRM考試中,對知識點的掌握決定著你將來的考試,今天,融躍小編就為廣大考生介紹一下什么是預(yù)期損失,希望對備考之中的你有所幫助!

預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望,是一段時間內(nèi)銀行信貸損失的平均值,也是銀行可以預(yù)先估計的可以發(fā)生的損失。

非預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失超過預(yù)期水平的部分,需要資本來彌補,一般情況下(觀察點未違約)

預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)*違約損失率(LGD)*違約敞口風(fēng)險(EAD)

但是對于已經(jīng)發(fā)生違約的債項,根據(jù)新資本協(xié)議的要求,銀行要采取其他方法確定對預(yù)期損失的優(yōu)估計。

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風(fēng)險管理var值包含預(yù)期損失和非預(yù)期損失:

任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)。監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失和非預(yù)期損失(或在計算非預(yù)期損失時已經(jīng)包括了預(yù)期損失)得出監(jiān)管資本要求。

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