風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率(RAROC)是FRM考試的重要知識(shí)點(diǎn),是衡量賺取回報(bào)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),具體是如何運(yùn)用的呢?下文小編為你作詳細(xì)介紹!
RAROC在不同企業(yè)/部門之間,提供了一個(gè)衡量收益的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率及其相關(guān)概念如風(fēng)險(xiǎn)資本報(bào)酬率(RORAC)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后報(bào)酬對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本(RARORAC),作為衡量風(fēng)險(xiǎn)收益的主要指標(biāo),主要用于銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。簡而言之,RAROC就是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后報(bào)酬相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資本的比率。
風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率(RAROC)的運(yùn)用
1、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方面,資金配置的主要目的是確立銀行大化的資本結(jié)構(gòu)。 這一過程包含兩項(xiàng)工作,首先對(duì)每一個(gè)借貸單位的風(fēng)險(xiǎn)占銀行投資總風(fēng)險(xiǎn)的比率進(jìn)行評(píng)估,進(jìn)而確定每一個(gè)借貸單位對(duì)銀行資本總回報(bào)的貢獻(xiàn)。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf
績效評(píng)估方面,RAROC評(píng)估體系通過將資本配置給每一個(gè)借貸單位,除了能夠確定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率,*終還能夠確定每一個(gè)借貸單位的經(jīng)濟(jì)增值。對(duì)每個(gè)借貸公司來說,它的經(jīng)濟(jì)增值簡而言之就是調(diào)整后的凈收入減去資本支出,也即公司的股權(quán)資本乘以必須的股本回報(bào)率(詳細(xì)論述見下)。在這里,它的目是為了衡量公司對(duì)股東價(jià)值的貢獻(xiàn),同時(shí)能夠幫助公司的各個(gè)部門制定預(yù)算資本和激勵(lì)性薪酬政策提供基礎(chǔ)。
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GARP對(duì)于FRM報(bào)考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報(bào)名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報(bào)名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報(bào)名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會(huì)對(duì)FRM的各級(jí)考試報(bào)名的費(fèi)用作出了修改:將原先早報(bào)階段考試費(fèi)從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊(cè)費(fèi):$ 400 USD;
考試費(fèi):$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費(fèi):$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費(fèi));
數(shù)據(jù)費(fèi):$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(注冊(cè)費(fèi) + 考試費(fèi) + 場地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi))= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(考試費(fèi) + 場地費(fèi)) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級(jí),F(xiàn)RM一級(jí)四門科目,F(xiàn)RM二級(jí)六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(jí)(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(jí)(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險(xiǎn)管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時(shí)間安排如下:
FRM一級(jí)考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級(jí)考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級(jí)
FRM考試共分為兩級(jí)考試
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考試時(shí)間
5月、8月、11月
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報(bào)名時(shí)間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)