FRM一級估值與風(fēng)險模型主要介紹金融資產(chǎn)的估值方法和風(fēng)險測量模型??忌枰私飧鞣N估值模型(如DCF、相對估值法等)的原理和應(yīng)用,以及風(fēng)險測量模型(如VaR、CVaR等)的計算方法和應(yīng)用場景。下面和融躍小編一起來看看詳情。
一、FRM一級估值與風(fēng)險模型內(nèi)容概述
《估值與風(fēng)險模型》考試內(nèi)容約占30%,上承《金融市場與產(chǎn)品》中對于債券和衍生品的討論,下啟各類風(fēng)險的測量與管理、為后續(xù)FRM系列課程打下基礎(chǔ)。本課程主要包括六部分內(nèi)容:期權(quán)產(chǎn)品的估值,固定收益產(chǎn)品的估值,市場風(fēng)險,信用風(fēng)險,操作風(fēng)險以及壓力測試。
二、FRM一級估值與風(fēng)險模型主要內(nèi)容
FRM估值與風(fēng)險模型課程第一部分緊接著《金融市場與產(chǎn)品》中的期權(quán)部分內(nèi)容,對期權(quán)的估值和風(fēng)險管理進(jìn)行介紹,主要涉及兩大基礎(chǔ)模型,分別為二叉樹期權(quán)定價模型和布萊克-斯科爾斯-莫頓期權(quán)定價模型,以及期權(quán)的希臘字母。
第二部分緊接著《金融市場與產(chǎn)品》中的債券部分內(nèi)容,對債券的估值和風(fēng)險管理進(jìn)行探討。衍生品和固定收益產(chǎn)品是金融學(xué)術(shù)領(lǐng)域的兩大重難點(diǎn),通過將本課程的前兩部分與《金融市場與產(chǎn)品》相結(jié)合,可以為學(xué)生搭建一個較為綜合的知識體系框架。
第三部分為市場風(fēng)險,對如何測量市場風(fēng)險展開初步介紹,并引入波動率建模。
第四部分為信用風(fēng)險,對如何測量信用風(fēng)險展開初步介紹,對信用評級、國家風(fēng)險均有探討。
第五部分和第六部分分別為操作風(fēng)險和壓力測試,是后續(xù)FRM系列課程中相關(guān)內(nèi)容的前導(dǎo)鋪墊。
FRM估值與風(fēng)險模型課程旨在幫助FRM考生掌握如何對期權(quán)和債券等常見金融產(chǎn)品進(jìn)行定價和風(fēng)險管理,并初步了解金融機(jī)構(gòu)面臨的各大類風(fēng)險。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費(fèi)用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費(fèi)用作出了修改:將原先早報階段考試費(fèi)從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊費(fèi):$ 400 USD;
考試費(fèi):$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費(fèi):$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費(fèi));
數(shù)據(jù)費(fèi):$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費(fèi)用為(注冊費(fèi) + 考試費(fèi) + 場地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi))= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費(fèi)用為(考試費(fèi) + 場地費(fèi)) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)