備考FRM,對相關(guān)知識點的掌握是很重要的。比如壓力測試,具體什么是壓力測試,下面融躍小編為你介紹!

壓力測試定義:

是指將整個金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主管想象的)端市場情況下,如假設(shè)利率驟升100個基本點,某一貨幣突然貶值30%,股價暴跌20%等異常的市場變化,然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況,看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。【資料下載】點擊下載融躍教育FRM考試公示表

在軟件測試中:壓力測試(Stress Test),也稱為強(qiáng)度測試、負(fù)載測試。壓力測試是模擬實際應(yīng)用的軟硬件環(huán)境及用戶使用過程的系統(tǒng)負(fù)荷,長時間或超大負(fù)荷地運行測試軟件,來測試被測系統(tǒng)的性能、可靠性、穩(wěn)定性等。

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壓力測試目標(biāo):

識別那些可能提高異常利潤或損失發(fā)生概率的事件或情境,度量這些事件發(fā)生時銀行資本充足率狀況。測試的質(zhì)量取決于構(gòu)造合理、清晰、全面的情景。

銀行的壓力測試通常包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險等方面內(nèi)容。壓力測試中,商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險之間的相互作用和共同影響。

壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風(fēng)險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。情景測試是假設(shè)分析多個風(fēng)險因素同時發(fā)生變化以及某些端不利事件發(fā)生對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。

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壓力測試能夠幫助商業(yè)銀行充分了解潛在風(fēng)險因素與銀行財務(wù)狀況之間的關(guān)系,深入分析銀行抵御風(fēng)險的能力,形成供董事會和高 級管理層討論并決定實施的應(yīng)對措施,預(yù)防端事件可能對銀行帶來的沖擊。

對于日常管理中廣泛應(yīng)用各類風(fēng)險計量模型的銀行,壓力測試應(yīng)成為模型方法的重要補(bǔ)充。壓力測試也能夠幫助銀監(jiān)會充分了解單家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險狀況和風(fēng)險抵御能力。