在FRM考試中，對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握決定著你將來的考試，今天，融躍小編就為廣大考生介紹一下什么是預(yù)期損失，希望對(duì)備考之中的你有所幫助！

預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時(shí)間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計(jì)的可以發(fā)生的損失。

非預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失超過預(yù)期水平的部分，需要資本來彌補(bǔ)，一般情況下(觀察點(diǎn)未違約)

預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）*違約損失率（LGD）*違約敞口風(fēng)險(xiǎn)（EAD）

但是對(duì)于已經(jīng)發(fā)生違約的債項(xiàng)，根據(jù)新資本協(xié)議的要求，銀行要采取其他方法確定對(duì)預(yù)期損失的優(yōu)估計(jì)。

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風(fēng)險(xiǎn)管理var值包含預(yù)期損失和非預(yù)期損失：

任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)。監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失和非預(yù)期損失(或在計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)已經(jīng)包括了預(yù)期損失)得出監(jiān)管資本要求。

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