風險資本回報率(RAROC)是FRM考試的重要知識點,是衡量賺取回報所承擔風險的指標,具體是如何運用的呢?下文小編為你作詳細介紹!

RAROC在不同企業(yè)/部門之間,提供了一個衡量收益的統(tǒng)一標準。 風險調(diào)整資本回報率及其相關概念如風險資本報酬率(RORAC)、風險調(diào)整后報酬對風險調(diào)整后資本(RARORAC),作為衡量風險收益的主要指標,主要用于銀行業(yè)和保險業(yè)。簡而言之,RAROC就是風險調(diào)整后報酬相對于風險資本的比率。

風險資本回報率(RAROC)的運用

1、風險管理

風險管理方面,資金配置的主要目的是確立銀行大化的資本結(jié)構(gòu)。 這一過程包含兩項工作,首先對每一個借貸單位的風險占銀行投資總風險的比率進行評估,進而確定每一個借貸單位對銀行資本總回報的貢獻。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf

領資料2、績效評估

績效評估方面,RAROC評估體系通過將資本配置給每一個借貸單位,除了能夠確定風險調(diào)整資本回報率,*終還能夠確定每一個借貸單位的經(jīng)濟增值。對每個借貸公司來說,它的經(jīng)濟增值簡而言之就是調(diào)整后的凈收入減去資本支出,也即公司的股權資本乘以必須的股本回報率(詳細論述見下)。在這里,它的目是為了衡量公司對股東價值的貢獻,同時能夠幫助公司的各個部門制定預算資本和激勵性薪酬政策提供基礎。

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