在FRM二級考試中，信用風(fēng)險估值在考試中也占有比較大的比重，其中內(nèi)部評級法就是其中一個重要的知識點。那么，內(nèi)部評級法的基本要素有哪些呢？
內(nèi)部評級法（IRB）基本要素：
1、內(nèi)部評級對象
過去一個時期以來，銀行主要采用一維評級系統(tǒng)，僅對借款或交易對手進(jìn)行評級。新資本協(xié)議要求，商業(yè)銀行在內(nèi)部評級法中必須設(shè)計客戶資信評級及貸款評級的兩位體系，以滿足風(fēng)險監(jiān)管的*化技術(shù)要求。
2、評級所考慮的因素
大多數(shù)國際性銀行在評級時除了考察借款人財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債情況、盈利能力和現(xiàn)金流量充足性等因素以外還會考慮經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)特點、區(qū)域特征、市場競爭、管理水平以及產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)等因素對借款人償債能力的影響。
3、內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)
一般而言，依靠授信人員自行判斷，根據(jù)經(jīng)驗及專業(yè)知識，可保持評級的彈性，隨時根據(jù)不同情況作適當(dāng)調(diào)整，不過人工評級方法比科學(xué)方法缺少一致性、共通性及全面性。
4、內(nèi)部評級方法
從國際銀行界看，常用的內(nèi)部評級方法分為三類：以統(tǒng)計為基礎(chǔ)的模型評級法、以*判斷為基礎(chǔ)的定性評級法以及定量與定性相結(jié)合的評級方法。
其趨勢表現(xiàn)為：
①風(fēng)險評級越來越重視對宏觀、行業(yè)、區(qū)域等系統(tǒng)性風(fēng)險因素的分析研究。
②促進(jìn)定量和定性分析相結(jié)合的技術(shù)手段和專業(yè)化模型不斷涌現(xiàn)。
③更加重視企業(yè)的現(xiàn)金流分析。
④側(cè)重將內(nèi)外部評級結(jié)果相互映射并作綜合分析。
⑤銀行在業(yè)務(wù)決策中更加注重發(fā)揮內(nèi)部評級的作用。
風(fēng)險內(nèi)部評級結(jié)果不僅廣泛應(yīng)用于風(fēng)險管理過程的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如信貸審批、風(fēng)險預(yù)警、管理報告、授信額度和提取壞帳的準(zhǔn)備等，同時還作為分配資金的基礎(chǔ)依據(jù)，并用于資產(chǎn)組合管理和產(chǎn)品定價等方面。
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
