FRM一級的考試科目:風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場與產(chǎn)品、估值風(fēng)險(xiǎn)模型。所用教材有:

FRM

1. FRM Handbook 6th Edition2. 2012年FRM Part I&II Schweser Study Notes3. 融-仕-國-際-教-育歷年 FRM全真?？碱}庫;

*至四模塊是基礎(chǔ)知識(數(shù)量分析、進(jìn)入產(chǎn)品知識、估值方法)，掌握了這些知識之后才能進(jìn)入余下的風(fēng)險(xiǎn)管理模塊(市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、投資管理和當(dāng)前金融市場熱點(diǎn)議題)。

例如，應(yīng)用VaR來估計(jì)債券的市場風(fēng)險(xiǎn)(市場風(fēng)險(xiǎn)管理模塊)，會用到市場風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(模塊一)、正態(tài)分布(模塊二)和債券估值與敏感性分析(模塊三、四)。

2.已報(bào)名我們的課程，建議您首先收看課程以對主要概念有基本的了解，然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握(例如聽課之后覺得仍不清晰的內(nèi)容，可在書中尋找更詳細(xì)的解釋和例題)。

3. 不要在某些課題上花費(fèi)過多的時(shí)間以至于影響學(xué)習(xí)計(jì)劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識部分，但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析(regression)對隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。

4. 掌握專用金融計(jì)算器的使用是很關(guān)鍵的，比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計(jì)算器來計(jì)算債券到期價(jià)格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計(jì)算器的使用。

5. 循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)。我們之所以在*部分內(nèi)容中講解到第二個(gè)模塊的知識，是因?yàn)樵诮淌谧C券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計(jì)算“期望收益”和波動率(收益的標(biāo)準(zhǔn)差)。

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6. 必要的記憶。需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值(*連t分布也記住)，比如90%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗(yàn)值。