Exponential smoothing prediction method在FRM考試的基本內(nèi)容是什么？

Exponential smoothing prediction method是FRM考試金融知識(shí)點(diǎn)，備考中考生一定要掌握其相關(guān)內(nèi)容，下文是對(duì)基本內(nèi)容內(nèi)容的介紹，希望對(duì)你有所幫助！

Exponential smoothing prediction method是指數(shù)平滑預(yù)測(cè)法，指以某種指標(biāo)的本期實(shí)際數(shù)和本期預(yù)測(cè)數(shù)為基礎(chǔ)，引入一個(gè)簡(jiǎn)化的加權(quán)因子，即平滑系數(shù)，以求得平均數(shù)的一種時(shí)間序列預(yù)測(cè)法。即對(duì)離預(yù)測(cè)期較近的歷史數(shù)據(jù)給予較大的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)由近到遠(yuǎn)按指數(shù)規(guī)律遞減的一種特殊的加權(quán)平均法。>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

時(shí)間序列是指同一變量按事件發(fā)生的先后順序排列起來的一組觀察值或記錄值。構(gòu)成時(shí)間序列的要素有兩個(gè)：其一是時(shí)間，其二是與時(shí)間相對(duì)應(yīng)的變量水平。 實(shí)際數(shù)據(jù)的時(shí)間序列能夠展示研究對(duì)象在一定時(shí)期內(nèi)的發(fā)展變化趨勢(shì)與規(guī)律，因而可以從時(shí)間序列中找出變量變化的特征、趨勢(shì)以及發(fā)展規(guī)律，從而對(duì)變量的未來變化進(jìn)行有效地預(yù)測(cè)。

時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的基本特點(diǎn)是

假定事物的過去趨勢(shì)會(huì)延伸到未來；預(yù)測(cè)所依據(jù)的數(shù)據(jù)具有不規(guī)則性；撇開了市場(chǎng)發(fā)展之間的因果關(guān)系。>>>7月FRM成績(jī)查詢提醒！一鍵預(yù)約?。?/strong>

時(shí)間序列預(yù)測(cè)的主要方法：平均（平滑）預(yù)測(cè)法、長期趨勢(shì)預(yù)測(cè)法、季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)法、指數(shù)平滑預(yù)測(cè)法。

產(chǎn)生背景：指數(shù)平滑由布朗提出，他認(rèn)為時(shí)間序列的態(tài)勢(shì)具有穩(wěn)定性或規(guī)則性，所以時(shí)間序列可被合理地順勢(shì)推延；他認(rèn)為zui近的過去態(tài)勢(shì)，在某種程度上會(huì)持續(xù)的未來，所以將較大的權(quán)數(shù)放在zui近的態(tài)勢(shì)。

基本原理：指數(shù)平滑法是移動(dòng)平均法中的一種，其特點(diǎn)在于給過去的觀測(cè)值不一樣的權(quán)重，即較近期觀測(cè)值的權(quán)數(shù)比較遠(yuǎn)期觀測(cè)值的權(quán)數(shù)要大。根據(jù)平滑次數(shù)不同，指數(shù)平滑法分為一次指數(shù)平滑法、二次指數(shù)平滑法和三次指數(shù)平滑法等。但它們的基本思想都是：預(yù)測(cè)值是以前觀測(cè)值的加權(quán)和，且對(duì)不同的數(shù)據(jù)給予不同的權(quán)數(shù)，新數(shù)據(jù)給予較大的權(quán)數(shù)，舊數(shù)據(jù)給予較小的權(quán)數(shù)。

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