autoregressive moving average process是FRM考試的金融知識(shí)點(diǎn)，掌握FRM考試的內(nèi)容對(duì)于考生來說是非 常關(guān)鍵的，通過FRM知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)，能夠讓考生對(duì)金融知識(shí)有一個(gè)更深透的了解。autoregressive moving average process在FRM考試中的內(nèi)容是什么？>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

autoregressive moving average process是移動(dòng)平均法，是用一組zui近的實(shí)際數(shù)據(jù)值來預(yù)測(cè)未來一期或幾期內(nèi)公司產(chǎn)品的需求量、公司產(chǎn)能等的一種常用方法。

移動(dòng)平均法適用于即期預(yù)測(cè)。當(dāng)產(chǎn)品需求既不快速增長也不快速下降，且不存在季節(jié)性因素時(shí)，移動(dòng)平均法能有效地消除預(yù)測(cè)中的隨機(jī)波動(dòng)，是非 常有用的。移動(dòng)平均法根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)使用的各元素的權(quán)重不同，可以分為：簡單移動(dòng)平均和加權(quán)移動(dòng)平均。掃碼咨詢

特點(diǎn)：

1. 移動(dòng)平均對(duì)原序列有修勻或平滑的作用，使得原序列的上下波動(dòng)被削弱了，而且平均的時(shí)距項(xiàng)數(shù)N越大，對(duì)數(shù)列的修勻作用越強(qiáng)。  

2. 移動(dòng)平均時(shí)距項(xiàng)數(shù)N為奇數(shù)時(shí)，只需一次移動(dòng)平均，其移動(dòng)平均值作為移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)的中間一期的趨勢(shì)代表值；而當(dāng)移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)N為偶數(shù)時(shí)，移動(dòng)平均值代表的是這偶數(shù)項(xiàng)的中間位置的水平，無法對(duì)正某一時(shí)期，則需要在進(jìn)行一次相臨兩項(xiàng)平均值的移動(dòng)平均，這才能使平均值對(duì)正某一時(shí)期，這稱為移正平均，也成為中心化的移動(dòng)平均數(shù)。

3. 當(dāng)序列包含季節(jié)變動(dòng)時(shí)，移動(dòng)平均時(shí)距項(xiàng)數(shù)N應(yīng)與季節(jié)變動(dòng)長度一致，才能消除其季節(jié)變動(dòng)；若序列包含周期變動(dòng)時(shí)，平均時(shí)距項(xiàng)數(shù)N應(yīng)和周期長度基本一致，才能較好的消除周期波動(dòng)。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育FRM考試公式表

4. 移動(dòng)平均的項(xiàng)數(shù)不宜過大。

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