FRM考試分為FRM一級(jí)考試和FRM二級(jí)考試,共有十個(gè)科目,在備考之中,考生需要對(duì)相關(guān)的金融知識(shí)有清晰的了解與掌握。學(xué)習(xí)FRM,建議學(xué)網(wǎng)課與做習(xí)題一起,這樣才能達(dá)到想要的效果。才能掌握住FRM考試的知識(shí)點(diǎn),下文是小編列舉的FRM真題練習(xí),來(lái)幫助你鞏固FRM知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)。
Which of the following statements about combating model risk are incorrect?
I. If a position is known to have considerable model risk. Afirm can limit its exposure by imposing a tighter position limit》》》戳:各科視頻講義+歷年真題+21年原版書(PDF版)免·費(fèi)領(lǐng)取
II. If we always choose the model that takes into account the largest number of real-world factors that affect prices. The firm’s exposure to model risk will be reduced
III. Running regular stress tests or scenario analyses to test the volatility. Correlation and liquidity assumptions in model helps reduce model risk
IV. Risk managers should check the trader’s pricing model to ensure that model calibration is up-to-date and that models are upgraded in line with market best practice and to ensure that obsolete models are identified and taken out of use
A) None are true
B) II only
C) I, III and IV
D) I, II and III
答案:B》》》想了解更多21年FRM備考技巧的點(diǎn)我咨詢
解析:A. I is correct because by considering potential model risk exposure in setting position limits is one of the institutional methods of dealing with model risk highlighted in the chapter of model risk by Kevin Dowd.
B. II is wrong and take note this is exactly what the question is asking for! Statement (II) is wrong because unnecessary complexity is never a virtue, in fact, exposure to model risk is reduced if practitioners always choose the simplest reasonable model for the task at hand.
C. III is correct because by running regular stress tests can help to determine prospective losses if the models’assumptions don’t hold and the scenario analyses help to test the degree of dependence on particular assumptions. 【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版
D. IV is correct because it has always been risk management best practice to have independent assessment of traders’models by risk managers, and to prevent traders from hiding losses by manipulating their own models. This statement is quoted as a way to combat model risk in the Kevin Dowd’s book.
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GARP對(duì)于FRM報(bào)考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報(bào)名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報(bào)名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報(bào)名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會(huì)對(duì)FRM的各級(jí)考試報(bào)名的費(fèi)用作出了修改:將原先早報(bào)階段考試費(fèi)從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊(cè)費(fèi):$ 400 USD;
考試費(fèi):$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場(chǎng)地費(fèi):$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場(chǎng)地費(fèi));
數(shù)據(jù)費(fèi):$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(注冊(cè)費(fèi) + 考試費(fèi) + 場(chǎng)地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi))= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(考試費(fèi) + 場(chǎng)地費(fèi)) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級(jí),F(xiàn)RM一級(jí)四門科目,F(xiàn)RM二級(jí)六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(jí)(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(jí)(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場(chǎng)前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時(shí)間安排如下:
FRM一級(jí)考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級(jí)考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師
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持證人數(shù)
25000(中國(guó))
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級(jí)
FRM考試共分為兩級(jí)考試
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考試時(shí)間
5月、8月、11月
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報(bào)名時(shí)間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)