統(tǒng)計(jì)學(xué)是FRM定量分析科目的知識(shí)點(diǎn)，現(xiàn)在備考FRM的你一定要有所掌握。關(guān)于統(tǒng)計(jì)學(xué)所包含哪些內(nèi)容？下文是詳細(xì)介紹！

1、隨機(jī)變量

學(xué)習(xí)什么是隨機(jī)變量，及其研究方法，熟練區(qū)分離散型和連續(xù)性隨機(jī)變量。很多金融資產(chǎn)的價(jià)格和收益率都是隨機(jī)變量，這章節(jié)從中心趨勢(shì)、離散程度、偏度、峰度，四個(gè)角度詳細(xì)講解了我們?nèi)绾螌?duì)研究目標(biāo)的數(shù)據(jù)去做基本的分布研究。并引入PMF、PDF及CDF函數(shù)的應(yīng)用。》》》戳：免·費(fèi)領(lǐng)取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

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2、常見一元隨機(jī)變量分布

學(xué)習(xí)常見的離散型隨機(jī)變量及連續(xù)性隨機(jī)變量的分布，離散型包括伯努利分布、二項(xiàng)分布及泊松分布，常用于研究債券違約的研究中。連續(xù)性主要包括對(duì)數(shù)正態(tài)分布（資產(chǎn)價(jià)格研究），正態(tài)分布和t分布（資產(chǎn)收益率研究），卡方分布F分布等復(fù)雜分布。在這里，我們會(huì)研究分布的特征和應(yīng)用場(chǎng)景，為之后檢獫統(tǒng)計(jì)量服從特定分布的內(nèi)容做埔墊。FRM考試資料下載：

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3、多元隨機(jī)變量

詳細(xì)學(xué)習(xí)在二元環(huán)境下，對(duì)隨機(jī)變量不同維虔的研究。掌握條件期望值的概念及計(jì)算，計(jì)算不同環(huán)境下的資產(chǎn)回報(bào)率分布及期望收益。引入?yún)f(xié)方差（協(xié)偏度、協(xié)峰度）和相關(guān)系數(shù)的概念，為之后資產(chǎn)相關(guān)性的研究做鋪墊。

4、樣本矩

詳細(xì)學(xué)習(xí)用樣本數(shù)據(jù)估計(jì)總體參數(shù)的過程，涉及年本均值和樣本方差研究及計(jì)算。熟知好的估計(jì)量需要滿足的四大條件：無偏性、有效性、一致性、線性（俗稱BUJE定理）。了解中心ji限定理及大數(shù)法則在經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中的應(yīng)用。

5、假設(shè)檢檢

詳細(xì)學(xué)習(xí)假設(shè)檢獫的全部過程，及潛在缺陷（一類、二類錯(cuò)誤）。為之后檢檢資產(chǎn)之間線性關(guān)系的檢驗(yàn)、時(shí)間序列中白嗓聲的檢驗(yàn)及各種數(shù)據(jù)檢驗(yàn)做鋪墊。

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