隨著大數(shù)據(jù)時代的到來Python越來越受歡迎，它在金融界的應用很廣泛，其中使用python進行量化投資zui為常見；如何看一個量化策略的好壞呢？其實應該首先看年化收益，其次是zui大回撤。今天融躍小編就和您一起來看看如何計算zui大回撤吧！
何為zui大回撤？
zui大回撤是評價策略風險的指標，它的含義是：在某一個高點之后，資金曲線下挫*的幅度。也就是這個策略在*壞的情況下，會虧掉多少錢。
zui大回撤屬于風險指標，判斷一個策略風險的高低。很多人評價風險，會用一些比較學術(shù)的指標，例如方差、波動率等。但我覺著這些都太不直觀，比如算出來一個方差，0.035，根本就不知道啥意思。
那么怎么用Python代碼實現(xiàn)呢？
我們只帶zui大回撤，就是要找到這些回撤中使資金損失*的一次。并且用百分比的方式量化地表示出來。
例如在下面這條資金曲線中，從 ① 到 ②，從 ③ 到 ④，都發(fā)生了比較大的回撤。從百分比上來講，究竟哪次*？我們用代碼和數(shù)據(jù)說話。
zui大回撤計算代碼如下：
就這樣將zui大回撤的兩個時間點打印出來即可。
此外如果您是金融領(lǐng)域人士，您一定要學習融躍教育精心打造的一款《Python實操課程》，該課程是利用Python的語言的智能性、簡潔性、高效性與金融的專業(yè)實戰(zhàn)相結(jié)合，使學習該語言的學員，具備語言匯編能力，將錯綜復雜的金融數(shù)據(jù)進行模塊化梳理，進而建立科學的金融模型，協(xié)助做出zhun確的投資決策，旨在幫助金融從業(yè)人員增強行業(yè)競爭力。
本課程采用進階式設(shè)計，適用不同的人群需求，入門、進階、實戰(zhàn)。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
