隨著大數(shù)據(jù)時代的到來Python越來越受歡迎,它在金融界的應用很廣泛,其中使用python進行量化投資zui為常見;如何看一個量化策略的好壞呢?其實應該首先看年化收益,其次是zui大回撤。今天融躍小編就和您一起來看看如何計算zui大回撤吧!
何為zui大回撤?
zui大回撤是評價策略風險的指標,它的含義是:在某一個高點之后,資金曲線下挫*的幅度。也就是這個策略在*壞的情況下,會虧掉多少錢。
zui大回撤屬于風險指標,判斷一個策略風險的高低。很多人評價風險,會用一些比較學術(shù)的指標,例如方差、波動率等。但我覺著這些都太不直觀,比如算出來一個方差,0.035,根本就不知道啥意思。
那么怎么用Python代碼實現(xiàn)呢?
我們只帶zui大回撤,就是要找到這些回撤中使資金損失*的一次。并且用百分比的方式量化地表示出來。
例如在下面這條資金曲線中,從 ① 到 ②,從 ③ 到 ④,都發(fā)生了比較大的回撤。從百分比上來講,究竟哪次*?我們用代碼和數(shù)據(jù)說話。
zui大回撤計算代碼如下:
就這樣將zui大回撤的兩個時間點打印出來即可。
此外如果您是金融領(lǐng)域人士,您一定要學習融躍教育精心打造的一款《Python實操課程》,該課程是利用Python的語言的智能性、簡潔性、高效性與金融的專業(yè)實戰(zhàn)相結(jié)合,使學習該語言的學員,具備語言匯編能力,將錯綜復雜的金融數(shù)據(jù)進行模塊化梳理,進而建立科學的金融模型,協(xié)助做出zhun確的投資決策,旨在幫助金融從業(yè)人員增強行業(yè)競爭力。
本課程采用進階式設(shè)計,適用不同的人群需求,入門、進階、實戰(zhàn)。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)