自從2010年FRM考試分級(jí)以來(lái)，F(xiàn)RM考試就分為了兩部分，其中FRM定量分析就是屬于FRM一級(jí)的考試科目，F(xiàn)RM一級(jí)一共有四門科目，FRM定量分析在其中占比還是較高的。

FRM定量分析是對(duì)通過(guò)定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。

FRM定量分析

盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般在定性風(fēng)險(xiǎn)分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃時(shí)再次進(jìn)行，以確定項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)減少到滿意。

重復(fù)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析反映出來(lái)的趨勢(shì)可以指出需要增加還是減少風(fēng)險(xiǎn)管理措施，它是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的一項(xiàng)依據(jù)，并作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制的組成部分。

FRM定量分析的方法

一般來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和后果的計(jì)算均要通過(guò)對(duì)大量已完成的類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和整理得到，或通過(guò)一系列的模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)取得數(shù)據(jù)。

（1）概率分布

概率分布表明了每一可能事件及其發(fā)生的概率，由于諸事件的互斥性，這些概率的和為1。我們可以使用歷史數(shù)據(jù)(資料)或理論概率分布來(lái)建立實(shí)際概率分布。

（2）外推法

外推方法分為前推和后推及旁推三種，都是風(fēng)險(xiǎn)分析的好方法。從預(yù)測(cè)理論來(lái)分析，后推和旁推的應(yīng)用效果一般較差，故較少采用，大量運(yùn)用的是前推方法。

前推方法即趨勢(shì)外推法，是一種時(shí)間序列法。其基本原理是利用取得的按時(shí)間順序排列的歷史信息數(shù)據(jù)推斷出未來(lái)事件發(fā)生的概率和后果，是一種定量預(yù)測(cè)方法。

外推法有時(shí)必須與理論概率分布配合使用，如當(dāng)歷史數(shù)據(jù)不全或序列顯示趨勢(shì)不明顯時(shí)，就應(yīng)從理論上分析它服從哪一種概率分布，然后進(jìn)行外推。

外推的具體方法有：簡(jiǎn)單平均法，移動(dòng)平均法，加權(quán)移動(dòng)平均法，指數(shù)平滑法，季節(jié)變動(dòng)分析法，線性趨勢(shì)法等。

（3）靈敏度分析

這是量化及評(píng)估各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)潛在影響的方法，有助于判定哪種風(fēng)險(xiǎn)蕞有可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響。

（4）概率樹分析

概率樹分析是一種從結(jié)果到原因邏輯分析事故發(fā)生的有向過(guò)程,遵循邏輯學(xué)的演繹分析原則,即仿照樹型結(jié)構(gòu),將多種風(fēng)險(xiǎn)畫成樹狀,進(jìn)行多種可能性分析。

（5）模擬法

利用系統(tǒng)模型對(duì)系統(tǒng)行為進(jìn)行分析，將對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)潛在影響的不確定性因素具體化、定量化。對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行模擬*常用的形式是利用項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)圖作為項(xiàng)目模型，大多數(shù)模擬的基礎(chǔ)是某種形式的蒙特卡洛分析。