2020年FRM科目包含十門，在備考過程中，我們需要做好哪些規(guī)劃呢？由于參加一級的考生較多，本文就先介紹FRM一級科目相關(guān)內(nèi)容。

FRM科目

FRM一級包含四門科目，FRM科目占比情況如下所示：

（1）foundations of risk management concepts(風(fēng)險管理概念的基礎(chǔ))，占比20%；

主要考試內(nèi)容：風(fēng)險度量、風(fēng)險管理過程的評價、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價理論、風(fēng)險管理的評估等等。

需要大家能夠從實務(wù)的角度去研究校對風(fēng)險業(yè)界的實踐問題，掌握各類組合管理理論（重點）、各類風(fēng)險管理案例（重點）以及職業(yè)道德。

（2）Quantitative analysis(定量分析)，占比20%；

主要考試內(nèi)容：概率論基礎(chǔ)（刻畫隨機變量、多元分布函數(shù)、隨機變量函數(shù)）、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)（參數(shù)估計、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風(fēng)險因子建模等。

如上面介紹，數(shù)量分析主要講述的是關(guān)于概率論與統(tǒng)計學(xué)的基本知識。并且論述了回歸分析的相關(guān)內(nèi)容，其中“時間序列分析”是難點。并且介紹了在風(fēng)險管理領(lǐng)域中被運用到的其他統(tǒng)計學(xué)工具，主要包括模擬模型、波動率相關(guān)性的評估以及Copulas函數(shù)的使用。這門學(xué)科主要以考察計算為主。

（3）financial markets and products(金融市場和產(chǎn)品)，占比30%；

主要考試內(nèi)容：債券的基本原理、衍生產(chǎn)品的介紹、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。

旨在介紹金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品。金融市場產(chǎn)品主要分為四大類即“股票、債券、衍生品、其他類投資品”，而這門課程都是對目前的金融產(chǎn)品進行初步的介紹，其中債券和期權(quán)是其中的重點內(nèi)容。

（4）Valuation and risk models(估值和風(fēng)險模型)，占比30%。

主要考試內(nèi)容為：風(fēng)險模型簡介（VAR是重點）、管理線性風(fēng)險、非線性（期權(quán)）風(fēng)險模型等等

主要講解了債券的估值、期權(quán)（衍生品的一種）的估值以及相關(guān)風(fēng)險模型。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點、計算方法，以及Var的補充方法--壓力測試?？荚囎⒁庖杂嬎泐}為主。

綜合來看，FRM科目一級考試側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細定義，以及計量風(fēng)險的方法。

此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風(fēng)險管理者需要了解的基本金融工具的知識，考試更側(cè)重于概念的理解而非實用性。