FRM考試分為兩部分,一二級考試共包含了十門FRM課程,其中,一級主要介紹了一些基礎(chǔ)知識,例如常見的金融衍生工具,模型還有計算公式。而二級中則考察考生對這些基礎(chǔ)知識的運用。
由于二級中有一門是新增的科目,協(xié)會還沒有相關(guān)FRM課程的詳細介紹,小編就先給大家整理了另外九門FRM課程的內(nèi)容,一起來看看吧。
一級中包含的四門FRM課程如下:
(一)風險管理基礎(chǔ)、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準、指數(shù)模型、風險調(diào)整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災(zāi)難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼
(二)定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)
(三)金融市場及產(chǎn)口、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構(gòu)
(四)估值和風險模型、風險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風險、壓力測試和情景分析
二級中包含的六門中的五門FRM課程如下:
(一)市場風險測量與管理:固定收入證券、抵押貸款和住房抵押貸款證券、風險價值和其他風險的措施、波動率微笑和利率的期限結(jié)構(gòu);在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎(chǔ)知識之后,在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中,主要考察VaR的實際應(yīng)用,介紹了高級風險模型,波動率風險的管理。
(二)信用風險測量與管理:次級抵押貸款和證券化、交易對手風險、信用衍生產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性金融與風險、違約風險、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。在這部分,公司債券的考察較多,因此也有相關(guān)的計算,考生需要牢記相關(guān)的公式。
(三)操作及綜合風險管理:計算和應(yīng)用風險調(diào)整后的資本回報率、VoK模型的驗證、企業(yè)風險管理、經(jīng)濟資本、操作損失數(shù)據(jù)、商業(yè)銀行破壞力學、風險偏好框架、規(guī)則和巴塞爾協(xié)議。這部分需要記憶的內(nèi)容很多,還是重在理解。
(四)雖然和前面幾個部分相比,風險管理和投資管理這一部分只占了15%的內(nèi)容,不過這部分也是常出計算題的部分。主要考察投資組合管理,風險對沖等等。考生們需要了解如何構(gòu)建組合,如何監(jiān)控風險,如何分析。對于相關(guān)的公式,需要熟記。
(五)第五部分和時事關(guān)系密切。就是把風險管理的只是應(yīng)用到實踐中來。這部分考察內(nèi)容有:政治風險、風險量度和復(fù)雜性、金融創(chuàng)新和系統(tǒng)的風險管理、交易所交易基金和閃電崩盤。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)