近日,融躍小編了解到有很多FRM新人打算進(jìn)行2020年的備考計(jì)劃,這當(dāng)然是可以的,所以今天融躍小編就是來給FRM新人普及FRM一級(jí)考試科目的,一起來看看FRM考試科目具體包含哪些內(nèi)容。

frm一級(jí)考試科目

FRM一級(jí)考試科目共有四門,分別為風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理、數(shù)量分析、金融市場(chǎng)產(chǎn)品和估值與風(fēng)險(xiǎn)模型。

1、風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理(Foundations of Risk Management)考試占比20%

本科目主要包括基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí),CAPM,多因素模型,APT模型,金融失敗案例分析,GARP行為準(zhǔn)則;近幾年FRM一級(jí)考試對(duì)定性題目的考察逐漸增加,這個(gè)科目考生普遍拿分率較低,需要考生提高自身閱讀能力。

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2、數(shù)量分析(Quantitative Analysis)考試占比20%

本科目主要內(nèi)容包含概率計(jì)算,統(tǒng)計(jì)的基本特征,概率分布,假設(shè)檢驗(yàn),copula函數(shù),一元和多元回歸及相關(guān)的假設(shè)檢驗(yàn),判斷模型區(qū)別,周期建模,波動(dòng)率建模(ARCH,EWMA,GARCH模型),模擬方法;這部分內(nèi)容在考試中屬于比較好拿分的,考生需要記住相關(guān)公式及概念,對(duì)推導(dǎo)過程不要求掌握。


3、金融市場(chǎng)產(chǎn)品(Financial Markets and Products)考試占比30%

本科目主要包含金融市場(chǎng),金融機(jī)構(gòu),衍生品,對(duì)沖策略,利率期貨,MBS等知識(shí);這部分內(nèi)容考試時(shí)主要是以定量的方式考察,但是相關(guān)的概念也需要理解掌握。

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(Valuation and Risk Models)考試占比30%

本科目主要包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn),期權(quán)與債券的估值,這本書難度偏高,需要考生花時(shí)間著重學(xué)習(xí)。