Monte Carlo method是FRM考試金融英語詞匯，備考中考生需要掌握詳細(xì)的內(nèi)容。

Monte Carlo method蒙特卡羅方法，也稱統(tǒng)計(jì)模擬法、統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法。是把概率現(xiàn)象作為研究對(duì)象的數(shù)值模擬方法。是按抽樣調(diào)查法求取統(tǒng)計(jì)值來推定未知特性量的計(jì)算方法。

蒙特卡羅該法為表明其隨機(jī)抽樣的本質(zhì)而命名。故適用于對(duì)離散系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算仿真試驗(yàn)。在計(jì)算仿真中，通過構(gòu)造一個(gè)和系統(tǒng)性能相近似的概率模型，并在數(shù)字計(jì)算機(jī)上進(jìn)行隨機(jī)試驗(yàn)，可以模擬系統(tǒng)的隨機(jī)特性。

用蒙特卡羅法

求解實(shí)際問題的基本步驟為：

(1)根據(jù)實(shí)際問題的特點(diǎn)，構(gòu)造簡(jiǎn)單而又便于實(shí)現(xiàn)的概率統(tǒng)計(jì)模型，使所求的解恰好是所求問題的概率分布或數(shù)學(xué)期望；

(2)給出模型中各種不同分布隨機(jī)變量的抽樣方法；

(3)統(tǒng)計(jì)處理模擬結(jié)果，給出問題解的統(tǒng)計(jì)估計(jì)值和精度估計(jì)值。

蒙特卡羅法的zui大優(yōu)點(diǎn)是：

1.方法的誤差與問題的維數(shù)無關(guān)；

2.對(duì)于具有統(tǒng)計(jì)性質(zhì)問題可以直接進(jìn)行解決；

3.對(duì)于連續(xù)性的問題不必進(jìn)行離散化處理。