在備考FRM考試中考生是有很多的金融詞匯需要掌握的，probability measure就是其中之一。關(guān)于詳細(xì)內(nèi)容，隨融躍小編往下看！

probability measure概率測(cè)度，是概率論、遍歷理論等數(shù)學(xué)分支中常用的一種重要的有限測(cè)度。


在數(shù)學(xué)中，概率測(cè)度是在滿足測(cè)度屬性（如可加性）的概率空間中的一組事件上定義的實(shí)值函數(shù)。概率測(cè)度與一般的測(cè)度概念（包括像面積或體積等概念）之間的差異在于：概率測(cè)量整個(gè)概率必須為1。

直觀地，加和性表明，通過測(cè)度分配給兩個(gè)不相交事件的并集的概率應(yīng)該是事件的概率的總和。例如， 在一個(gè)模具的投擲中分配給“1或2”的概率值應(yīng)該是分配給“1”和“2”的概率值的總和。

概率測(cè)度在物理學(xué)，財(cái)務(wù)和生物學(xué)領(lǐng)域都有應(yīng)用。

基于實(shí)際市場(chǎng)變化將金融市場(chǎng)進(jìn)行概率分配是數(shù)學(xué)融資中所關(guān)注的概率測(cè)度的一個(gè)例子。 在金融衍生品的定價(jià)中，例如，風(fēng)險(xiǎn)中性措施是一種概率測(cè)度，它假設(shè)資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)值是相對(duì)于同樣的風(fēng)險(xiǎn)中性量度（即使用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)中性密度函數(shù)計(jì)算）的未來收益的預(yù)期值，以無風(fēng)險(xiǎn)利率體現(xiàn)。 如果有一個(gè)概率測(cè)度，必須用于對(duì)市場(chǎng)中的資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，那么市場(chǎng)就被稱為一個(gè)完整的市場(chǎng)。

不是所有直觀地可能都是概率測(cè)度。 例如，雖然統(tǒng)計(jì)力學(xué)系統(tǒng)的基本概念是度量空間，但這些并不總是概率測(cè)度。一般來說，在統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中，如果我們考慮“系統(tǒng)S假設(shè)狀態(tài)A為p的概率”的句子，那么系統(tǒng)的幾何并不總是導(dǎo)致在一致性下的概率測(cè)量的定義。

概率測(cè)量也用于數(shù)學(xué)生物學(xué)，例如，在比較序列分析中，概率測(cè)量可以針對(duì)序列中的氨基酸允許的變體可能性來定義。