投資組合管理是指投資管理人按照資產(chǎn)選擇理論與投資組合理論對資產(chǎn)進(jìn)行多元化管理,以實現(xiàn)分散風(fēng)險、提高效率的投資目的。今天為大家介紹一下FRM考試中投資組合管理的原則是什么?
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投資組合管理的原則:
基金經(jīng)理一方面可以通過組合投資的方法來減少系統(tǒng)風(fēng)險,另一方面可以通過各種風(fēng)險管理措施來對基金投資的系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行對沖,從而有效降低投資風(fēng)險。
而中小投資者由于資金量和專業(yè)知識方面的欠缺,很難做到組合投資。因此,從這一點來說,基金非 常適合平時工作繁忙,又不具備相關(guān)金融投資知識的中小投資者進(jìn)行家庭理財。
在設(shè)計投資組合時,基金管理人一般依據(jù)下列原則:在風(fēng)險一定的條件下,保 證組合收益的ZUI大化;在一定的收益條件下,保 證組合風(fēng)險的ZUI小化。
具體來說,需要考慮以下幾個方面的問題:
第 一、進(jìn)行證券品種的選擇,即進(jìn)行微觀預(yù)測,也就是進(jìn)行證券投資分析,主要是預(yù)測證券的價格走勢以及波動情況。
第二、進(jìn)行投資時機(jī)的選擇,即宏觀預(yù)測,預(yù)測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況。例如,預(yù)測普通股相對于公司債券等固定收益證券的價格波動。
第三、多元化,即依據(jù)一定的現(xiàn)實條件,組建一個風(fēng)險ZUI小的資產(chǎn)組合。
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)