FRM考試都是選擇題的形式,考生在備考中一定要認(rèn)真?zhèn)淇?。近日,有考生咨?a href="http://m.signbase.cn/frm/index.html" target="_blank">FRM真題解析哪里有?重要嗎?
FRM真題在備考中對于考生是很重要的,尤其是沖刺階段,一定要做大量的真題。下面是小編列舉的相關(guān)真題解析,希望對你有所幫助!》》》戳:各科視頻講義+歷年真題+21年原版書(PDF版)免·費(fèi)領(lǐng)取
An analyst is looking at various models used to incorporate drift into term structure models. The Ho-Lee Model:
A) Incorporates no-risk premium to the interest rate model allowing rates to vary according to their volatility.
B) Incorporates drift as a premium to interest rates that remains constant over time.
C) Allows for a risk premium to be applied to interest rates that changes over time.
D) Incorporates drift into the model following the assumption that rates revert to the long-run equilibrium value.
答案:C
解析:Choice c is correct: the Ho-Lee model incorporates a premium to each rate change that can be different at each point in time.
Arisk manager is constructing a term structure model and intends to use the Cox-Ingersoll-Roll Model. Which of the following describes this model?
A) The model presumes that the volatility of the short rate will increase at a predetermined rate.
B) The model presumes that the volatility of the short rate will decline exponentially to a constant level.
C) The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the rate.【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版
D) The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the square root of the rate.
答案:D
解析:In the CIR model, the basis-point volatility of the short rate is not independent of the short rate as other simpler models assume. The annualized basis-point volatility equals and therefore increases as a function of the square root of the rate.
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費(fèi)用
- 考試科目
- 考試時間
-
GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費(fèi)用作出了修改:將原先早報階段考試費(fèi)從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊費(fèi):$ 400 USD;
考試費(fèi):$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費(fèi):$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費(fèi));
數(shù)據(jù)費(fèi):$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費(fèi)用為(注冊費(fèi) + 考試費(fèi) + 場地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi))= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費(fèi)用為(考試費(fèi) + 場地費(fèi)) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)