想要報考11月FRM考試的考生，現(xiàn)在報名參加考試還是可以的。提前報名提前規(guī)劃，為FRM考試做好全面的規(guī)劃，讓考生在考試中有出色的表現(xiàn)。今天，小編就為大家介紹一下FRM相關(guān)金融知識點：牛市看漲期權(quán)套利！》》》戳：各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）免·費領(lǐng)取

牛市看漲期權(quán)套利是垂直套利方式的一種形式。交易方式是買進一個執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)，同時賣出一個到期日相同、但執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，以利用兩種期權(quán)之間的價差波動尋求獲利。

牛市看漲期權(quán)套利的zui大風險——買進期權(quán)時付出的期權(quán)費和賣出期權(quán)時收取的期權(quán)費之差。

牛市看漲期權(quán)套利的zui大收益——賣出看漲期權(quán)的執(zhí)行價格與買進看漲期權(quán)的執(zhí)行價格之差再減zui大風險值。

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使用時機：看多后市，但認為不會大幅上漲。特點在于權(quán)利金成本低，風險收益均有限

操作方式：買入較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)+賣出較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)(同月份)

zui大獲利：執(zhí)行價格差-權(quán)利金

zui大損失： 凈權(quán)利金支出

損益平衡點: 較低執(zhí)行價格+凈權(quán)利金支出

保 證金：不交納

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