已經(jīng)入4月份，距離5月FRM考試還有一個(gè)月的時(shí)間，考生一定要利用好這段時(shí)間認(rèn)真?zhèn)淇?，為參加考試打基礎(chǔ)。備考中，對(duì)于FRM知識(shí)點(diǎn)的了解是很重要的，考生不僅要了解相關(guān)的含義，還需要對(duì)它的各方面都要有所了解。今天，小編為大家詳細(xì)介紹一下stress testing！》》》戳：各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）免·費(fèi)領(lǐng)取

stress testing壓力測(cè)試，是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的ji端市場(chǎng)情況下，測(cè)試金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。

stress testing壓力測(cè)試的目標(biāo)：

識(shí)別那些可能提高異常利潤或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時(shí)銀行資本充足率狀況。測(cè)試的質(zhì)量取決于構(gòu)造合理、清晰、全面的情景。

銀行的壓力測(cè)試通常包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。壓力測(cè)試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和共同影響。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf

壓力測(cè)試包括敏感性測(cè)試和情景測(cè)試等具體方法。敏感性測(cè)試旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。情景測(cè)試是假設(shè)分析多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)發(fā)生變化以及某些ji端不利事件發(fā)生對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。

壓力測(cè)試能夠幫助商業(yè)銀行充分了解潛在風(fēng)險(xiǎn)因素與銀行財(cái)務(wù)狀況之間的關(guān)系，深入分析銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，形成供董事會(huì)和高 級(jí)管理層討論并決定實(shí)施的應(yīng)對(duì)措施，預(yù)防ji端事件可能對(duì)銀行帶來的沖擊。對(duì)于日常管理中廣泛應(yīng)用各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的銀行，壓力測(cè)試應(yīng)成為模型方法的重要補(bǔ)充。壓力測(cè)試也能夠幫助銀監(jiān)會(huì)充分了解單家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。》》》點(diǎn)擊咨詢FRM特惠課程

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