Basel II是FRM考試中的重要內(nèi)容,對于一些FRM小白來說,想要更好的掌握其內(nèi)容,就應(yīng)該了解Basel II與全面風(fēng)險(xiǎn)管理需要掌握的內(nèi)容有哪些?下面給大家總結(jié)的知識點(diǎn):》》》戳:各科視頻講義+歷年真題+21年原版書(PDF版)免·費(fèi)領(lǐng)取

1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā),整個(gè)世界金融業(yè)開始出現(xiàn)此起彼伏的動蕩。這使得金融界再次警醒,進(jìn)一步深入考慮風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的問題。特別是1998年10月美國長期資本管理公司(LTCM)發(fā)生巨額損失事件。在這一事件中,有些遭受損失的機(jī)構(gòu)是國際著名的大銀行。此外這一系列震驚世界金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)了一些新特點(diǎn),即損失不再是由單一的風(fēng)險(xiǎn)因素所造成的,而是由信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)等混合因素造成的。

由于以前的各種風(fēng)險(xiǎn)測量和評估模型是針對單一風(fēng)險(xiǎn)的,有其自身的局限性,這就促使人們更加重視市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合測量模型以及操作風(fēng)險(xiǎn)的量化問題,由此全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式開始進(jìn)入了人們的研究視野。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf

2004年,美國反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會下屬的發(fā)起人委員會(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,COSO)通過完善內(nèi)部控制框架,并提出了全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架;CARP 也先后提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架,全面風(fēng)險(xiǎn)管理成為這個(gè)時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特征。

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2006年,巴塞爾委員會提出取代Basel I的資本充足率框架,該舉措被稱Basel II。在Basel II 中,提出了以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢査和市場紀(jì)律為三大支柱的新資本監(jiān)管框架草案,這一協(xié)議反應(yīng)了這一時(shí)期的特征,反映了全面的風(fēng)險(xiǎn)管理需要。Basel II規(guī)定的zui低資本仍保留8%,但改進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)方法。與Basel I相比,Basel II對風(fēng)險(xiǎn)的敏感性更高,真正確立了資本與風(fēng)險(xiǎn)之間的動態(tài)聯(lián)系機(jī)制。Basel II 還引入了監(jiān)管銀行審查的標(biāo)準(zhǔn)以及披露要求,以通過透明度加強(qiáng)市場紀(jì)律。

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