在FRM考試中,考生對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理框架的理解和掌握在考試中是很重要的。備考中,風(fēng)險(xiǎn)管理框架主要包含哪些內(nèi)容呢?
1、風(fēng)險(xiǎn)管理工作中容易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的十個(gè)部分
主要包括兩個(gè)部分,首先了解風(fēng)險(xiǎn)是什么,他不簡(jiǎn)單等同于損失,而是一種不確定性,進(jìn)而引出風(fēng)險(xiǎn)管理的理念,是要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可控而非減少或消除;其次根據(jù)過(guò)去發(fā)生過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)管理失敗案例總結(jié)出十條出現(xiàn)頻次較高的原因,包含對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)可以分為EL和UL ,他們二者如果從定量定性的角度來(lái)計(jì)量,又是怎樣演變成為尾部風(fēng)險(xiǎn)的,以及尾部風(fēng)險(xiǎn)是怎樣引發(fā)危機(jī)的。》》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免·費(fèi)領(lǐng)??!【精華版】
2、公司怎樣管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
包括風(fēng)險(xiǎn)管理的流程,從公司的角度,管理風(fēng)險(xiǎn)大體上可以劃分為五個(gè)步驟:識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)敞口、制作風(fēng)險(xiǎn)圖譜、設(shè)定限制使其可操作化、具體執(zhí)行以及根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)和需求不斷進(jìn)行調(diào)整。其中執(zhí)行可以從內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)角度來(lái)看,內(nèi)部角度主要包含四種不同的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)虔:留存、緩釋、轉(zhuǎn)移以及規(guī)避,外部主要是從使用對(duì)沖工具的角虔來(lái)做對(duì)沖。進(jìn)而引出對(duì)沖或者說(shuō)是更廣義上面的風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)缺點(diǎn)。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的治理
從頂層設(shè)計(jì)的角虔來(lái)看風(fēng)險(xiǎn)的治理,兩個(gè)方面入手,一個(gè)是關(guān)于行業(yè)內(nèi)的zui佳實(shí)踐,董事會(huì)應(yīng)該設(shè)立怎樣的制度和政策才能達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然這樣的標(biāo)準(zhǔn)并不是所有的公司都能夠?qū)崿F(xiàn)的;【資料下載】[GARP]2021年FRM一二級(jí)學(xué)習(xí)指南(Study Guide)
另一個(gè)是從風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的咅個(gè)崗位設(shè)定和職責(zé)入手,區(qū)分董事會(huì)下和高管下,他們分別在風(fēng)險(xiǎn)治理中需要履行怎樣的職責(zé),比如我們?cè)趯W(xué)完FRM之后在實(shí)務(wù)中合適的是成為一名風(fēng)控經(jīng)理,也就是CRO,而CRO重要的只能就是去在公司范圍內(nèi)執(zhí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM )。
4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理
聯(lián)系上面提到CRO重要的職能,全面風(fēng)險(xiǎn)管理這一部分首先要明確他和傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的模式的區(qū)別,為什么我們對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的態(tài)度從傳統(tǒng)轉(zhuǎn)變成為了ERM ,轉(zhuǎn)變成為這種形式之后他有哪些優(yōu)勢(shì),又需要付出怎樣的成本,以及這里關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)文化就像企業(yè)的血液和空氣一樣的存在,正面的企業(yè)文化可以對(duì)于制度起到很好的補(bǔ)充作用,形成有效的內(nèi)部激勵(lì),但是企業(yè)文化的發(fā)展同樣面臨著種種挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)都在未來(lái)發(fā)展中需要重視和解決的問(wèn)題。》》》點(diǎn)擊咨詢(xún)FRM特惠課程
5、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的原則
了解數(shù)據(jù)對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義,并且基于整合的數(shù)據(jù),可以持續(xù)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)狀況以及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。
6、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制
了解傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方式以及相關(guān)的缺點(diǎn),因?yàn)榇嬖诜N種問(wèn)題,比如無(wú)法實(shí)現(xiàn)微調(diào)等我們開(kāi)始引入了新型的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的機(jī)制,主要是一些結(jié)構(gòu)化的工具以及證券化的產(chǎn)品,并且這些產(chǎn)品在美國(guó)2002年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫中起到了積ji的作用,但是在2007-2008年的金融危機(jī)中卻起到了推波助瀾的負(fù)面影響,所以工具本身沒(méi)有問(wèn)題,出問(wèn)題的是使用的人和方法,zui后了解新型信用衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)。
FRM知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)可以幫助學(xué)員更好掌握FRM的基本知識(shí)點(diǎn),如果學(xué)員還有更多想要學(xué)習(xí)的內(nèi)容,可以在線(xiàn)咨詢(xún)老師或者添加老師微信(rongyuejiaoyu)。
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GARP對(duì)于FRM報(bào)考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報(bào)名FRM考試沒(méi)有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報(bào)名FRM考試沒(méi)有任何的學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報(bào)名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥(niǎo)價(jià)報(bào)名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥(niǎo)價(jià)報(bào)名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報(bào)名時(shí)間為:
早鳥(niǎo)價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名時(shí)間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會(huì)對(duì)FRM的各級(jí)考試報(bào)名的費(fèi)用作出了修改:將原先早報(bào)階段考試費(fèi)從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊(cè)費(fèi):$ 400 USD;
考試費(fèi):$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場(chǎng)地費(fèi):$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場(chǎng)地費(fèi));
數(shù)據(jù)費(fèi):$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(注冊(cè)費(fèi) + 考試費(fèi) + 場(chǎng)地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi))= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊(cè)的考生費(fèi)用為(考試費(fèi) + 場(chǎng)地費(fèi)) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級(jí),F(xiàn)RM一級(jí)四門(mén)科目,F(xiàn)RM二級(jí)六門(mén)科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(jí)(共四門(mén)科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(jí)(共六門(mén)科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場(chǎng)前沿話(huà)題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時(shí)間安排如下:
FRM一級(jí)考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級(jí)考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師
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持證人數(shù)
25000(中國(guó))
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級(jí)
FRM考試共分為兩級(jí)考試
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考試時(shí)間
5月、8月、11月
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報(bào)名時(shí)間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)