在FRM考試中，考生對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理框架的理解和掌握在考試中是很重要的。備考中，風(fēng)險(xiǎn)管理框架主要包含哪些內(nèi)容呢？

1、風(fēng)險(xiǎn)管理工作中容易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的十個(gè)部分

主要包括兩個(gè)部分，首先了解風(fēng)險(xiǎn)是什么，他不簡(jiǎn)單等同于損失，而是一種不確定性，進(jìn)而引出風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，是要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可控而非減少或消除；其次根據(jù)過(guò)去發(fā)生過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)管理失敗案例總結(jié)出十條出現(xiàn)頻次較高的原因，包含對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)可以分為EL和UL ，他們二者如果從定量定性的角度來(lái)計(jì)量，又是怎樣演變成為尾部風(fēng)險(xiǎn)的，以及尾部風(fēng)險(xiǎn)是怎樣引發(fā)危機(jī)的。》》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免·費(fèi)領(lǐng)??！【精華版】

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2、公司怎樣管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

包括風(fēng)險(xiǎn)管理的流程，從公司的角度，管理風(fēng)險(xiǎn)大體上可以劃分為五個(gè)步驟：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)敞口、制作風(fēng)險(xiǎn)圖譜、設(shè)定限制使其可操作化、具體執(zhí)行以及根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)和需求不斷進(jìn)行調(diào)整。其中執(zhí)行可以從內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)角度來(lái)看，內(nèi)部角度主要包含四種不同的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)虔：留存、緩釋、轉(zhuǎn)移以及規(guī)避，外部主要是從使用對(duì)沖工具的角虔來(lái)做對(duì)沖。進(jìn)而引出對(duì)沖或者說(shuō)是更廣義上面的風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)缺點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理的治理

從頂層設(shè)計(jì)的角虔來(lái)看風(fēng)險(xiǎn)的治理，兩個(gè)方面入手，一個(gè)是關(guān)于行業(yè)內(nèi)的zui佳實(shí)踐，董事會(huì)應(yīng)該設(shè)立怎樣的制度和政策才能達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然這樣的標(biāo)準(zhǔn)并不是所有的公司都能夠?qū)崿F(xiàn)的；【資料下載】[GARP]2021年FRM一二級(jí)學(xué)習(xí)指南（Study Guide）

另一個(gè)是從風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的咅個(gè)崗位設(shè)定和職責(zé)入手，區(qū)分董事會(huì)下和高管下，他們分別在風(fēng)險(xiǎn)治理中需要履行怎樣的職責(zé)，比如我們?cè)趯W(xué)完FRM之后在實(shí)務(wù)中合適的是成為一名風(fēng)控經(jīng)理，也就是CRO，而CRO重要的只能就是去在公司范圍內(nèi)執(zhí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM )。

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理

聯(lián)系上面提到CRO重要的職能，全面風(fēng)險(xiǎn)管理這一部分首先要明確他和傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的模式的區(qū)別，為什么我們對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的態(tài)度從傳統(tǒng)轉(zhuǎn)變成為了ERM ，轉(zhuǎn)變成為這種形式之后他有哪些優(yōu)勢(shì)，又需要付出怎樣的成本，以及這里關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)文化就像企業(yè)的血液和空氣一樣的存在，正面的企業(yè)文化可以對(duì)于制度起到很好的補(bǔ)充作用，形成有效的內(nèi)部激勵(lì)，但是企業(yè)文化的發(fā)展同樣面臨著種種挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)都在未來(lái)發(fā)展中需要重視和解決的問(wèn)題。》》》點(diǎn)擊咨詢(xún)FRM特惠課程

5、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的原則

了解數(shù)據(jù)對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義，并且基于整合的數(shù)據(jù)，可以持續(xù)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)狀況以及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。

6、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制

了解傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方式以及相關(guān)的缺點(diǎn)，因?yàn)榇嬖诜N種問(wèn)題，比如無(wú)法實(shí)現(xiàn)微調(diào)等我們開(kāi)始引入了新型的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的機(jī)制，主要是一些結(jié)構(gòu)化的工具以及證券化的產(chǎn)品，并且這些產(chǎn)品在美國(guó)2002年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫中起到了積ji的作用，但是在2007-2008年的金融危機(jī)中卻起到了推波助瀾的負(fù)面影響，所以工具本身沒(méi)有問(wèn)題，出問(wèn)題的是使用的人和方法，zui后了解新型信用衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)。

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