市場風險(Market Risk)為由于市場價格和利率波動推動證券和其他資產的價值上下波動,而可能造成的損失。在FRM考試中的四大組成部分主要是什么?

主權評級下降,融資的成本大幅提高;主權違約的發(fā)生與債務評級的下降將給予潛在投資者消ji的信號,從而使?jié)撛谕顿Y者拒絕購買該國新的主權債券,使違約國更加難以從市場上融資。》》》2021年新版FRM一二級內部資料免·費領取!【精華版】

2021FRM備考資料大禮包

市場風險主要由以下四種風險構成:利率風險,外匯風險、股權價格風險和商品價格風險。

1. 利率風險(Interest Risk):市場利率變動的不確定性給投資者造成損失的可能性。

2. 外匯風險(Foreign Exchange Risk):是指國際經濟交易中,以外幣計價的資產與負債,因匯率的變動而發(fā)生損失的可能性。【資料下載】FRM一級思維導圖PDF版

3. 股權價格風險(Equity Price Risk):股票價格變動產生的風險。當股票價格上漲,多頭頭寸獲益;當股票價格下跌,多頭頭寸遭受損失,空頭則正好相反。

4. 商品價格風險(Commodity Price Risk):在損益方面,商品與股權具有相同的特性。當商品價格下跌時,特定商品的多頭頭寸就會損失價值,而在商品價格上漲時獲得收益。

掃碼關注

市場風險的特征:市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征,難以通過分散化投資完全消除。

FRM知識點的學習可以幫助學員更好掌握FRM的基本知識點,如果學員還有更多想要學習的內容,可以在線咨詢老師或者添加老師微信(rongyuejiaoyu)。