conditional distribution是條件分布,對(duì)于二維隨機(jī)變量(X、Y),可以考慮在其中一個(gè)隨機(jī)變量取得(可能)固定值的條件下,另一隨機(jī)變量的概率分布,這樣得到的X或Y的概率分布叫做條件概率分布,簡稱條件分布。因此,備考FRM考試,考生需知道的!

二維隨機(jī)向量(X,Y)中,X與Y的相互關(guān)系除了獨(dú)立以外,還有相依關(guān)系,即隨機(jī)變量的取值往往彼此是有影響的,這種關(guān)系用條件分布能更好地表達(dá)出來。

對(duì)于二維隨機(jī)向量(X,Y) ,所謂隨機(jī)變量X的條件分布,就是在Y=y的條件下X的分布函數(shù)。比如,記X為人的體重,Y為人的身高,則X與Y一般有相依關(guān)系,如果限定Y=172(cm),在這個(gè)條件下體重X的分布顯然與X的無條件分布有很大不同。>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包(戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

2021FRM備考資料大禮包

設(shè)給定二維隨機(jī)向量(X,Y),對(duì)任意:conditional distribution,若P(X?C)>0,則:

conditional distribution

是一維分布函數(shù),自然稱它為條件X?C下,Y的條件分布函數(shù)!

FRM網(wǎng)課

條件分布函數(shù)與條件密度函數(shù):

設(shè)(X,Y)為連續(xù)型隨機(jī)向量,聯(lián)合密度函數(shù)為f(x,y) ,邊際分布函數(shù)分別為fX(x),fY(y)。

定義3 對(duì)于一切fY (y)>0的y,在給定Y=y條件下,X的條件分布函數(shù)和條件密度函數(shù)分別為:

conditional distribution