2021年5月和7月FRM一級(jí)考試正在報(bào)名中，還未報(bào)名的考生要抓緊時(shí)間啦！關(guān)于FRM一級(jí)考試各科目的重點(diǎn)內(nèi)容是什么，下文是詳細(xì)介紹！>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

2021FRM備考資料大禮包

1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（大約占20%）

此科目主要介紹了基本風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，度量和管理工具，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用、道德和GARP行為準(zhǔn)則等。

重點(diǎn)內(nèi)容是：資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、CAPM公式及其運(yùn)用、Arbitrage pricing theory and multifactor models、Financial disasters、GARP code of conduct、The credit crisis of 2007，F(xiàn)inancial Disasters闡述的金融市場(chǎng)上發(fā)生過(guò)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理案例（重點(diǎn)）。【資料下載】FRM一級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）

其主要內(nèi)容是：Expected return、correlation、standard deviation、covariance、standard error、skewness,kurtosis、T分布、假設(shè)檢驗(yàn)、貝葉斯公式、Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性，EWMA和GARCH模型估計(jì)相關(guān)性和波動(dòng)性、波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個(gè)和多個(gè)回歸器進(jìn)行線性回歸、時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)、模擬方法。

FRM網(wǎng)課

3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（大約占30%）

重點(diǎn)內(nèi)容有：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、預(yù)計(jì)短缺（ES）、壓力測(cè)試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險(xiǎn)。

4、Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品（大約占30%）

主要內(nèi)容有：Future（基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨）、Forward（基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA）、Option（基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）、Swap（基本概念，利率互換固定利率定價(jià)）、Central counterparties、Foreign exchange risk、MBS、The rating agencies等。