備考2021年FRM考試,對于金融詞匯,考生可以提前掌握。比如cook距離,下文是詳細(xì)介紹,一起看看吧!

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cook距離是統(tǒng)計分析中一種常見的呃距離,用于診斷各種回歸分析中是否存在異常數(shù)據(jù),較大的cook距離表明從回歸統(tǒng)計量和計算中排除個案之后,系數(shù)會發(fā)生根本變化。

在回歸分析或方差分析模型中,測量某個觀測值對一組回歸系數(shù)的影響。有影響的觀測值對模型具有不成比的影響,會產(chǎn)生誤導(dǎo)性結(jié)果。

例如,一個顯著系數(shù)看上去可能并不顯著。有影響的觀測值可以是杠桿率點(diǎn)、異常值或這兩者。Cook 距離在確定對回歸系數(shù)的影響時會同時考慮每個觀測值的杠桿率值和標(biāo)準(zhǔn)化殘差。

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一般來講,檢查 D 大于 F(0.5, p, n-p) 的觀測值是一個很好的方法,后者是 F 分布的中位數(shù),其中 p 是模型項(xiàng)數(shù)(包括常量),n 是觀測值數(shù)。另一種檢驗(yàn) D 值的方法是以圖形方式將它們與另一個值相比較(使用線條圖)。相對于其他觀測值,具有較大 D 值的觀測值可能是有影響的觀測值。【資料下載】點(diǎn)擊下載FRM二級思維導(dǎo)圖PDF版

要確定影響程度,可以包含和不包含該影響觀測值來擬合模型,并比較系數(shù)、p 值、R2 和其他模型參數(shù)。如果在排除有影響的觀測值后模型有顯著變化,首先確定該觀測值是否是數(shù)據(jù)輸入或測量錯誤。如果都不是,則進(jìn)一步檢查模型以確定是否忽略了重要項(xiàng)(例如,交互作用項(xiàng))或變量,或者指定了錯誤的模型。您可能需要收集更多數(shù)據(jù)以解決此問題。