隨著FRM考試的臨近,考生對(duì)于備考的壓力也是會(huì)增加的。量化交易是FRM考試中的知識(shí)點(diǎn),下文是對(duì)它的詳細(xì)介紹,希望對(duì)備考的你有所幫助!>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包(戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

2020FRM備考資料大禮包

量化交易是指以先 進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,減少了投資者情緒波動(dòng)的影響,避免在市場(chǎng)狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

定量投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是相同的,二者都是基于市場(chǎng)非有效或弱有效的理論基礎(chǔ)。兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”,更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)。量化交易量化交易特點(diǎn):【資料下載】點(diǎn)擊下載FRM二級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

1、紀(jì)律性

根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策,而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn),也可以克服認(rèn)知偏差,且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次,包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù),即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

frm一級(jí)題庫(kù)

3、套利思想

定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì),從而發(fā)現(xiàn)估值洼地,并通過(guò)買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝,而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

預(yù)祝廣大考生順利通過(guò)2020年FRM考試,早日拿到心儀的FRM證書!

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