FRM考試中,信用風險的影響因素是需要考生所掌握的。下文是對影響信用風險的四大因素的介紹,一起看看吧!

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1. 違約風險暴露(Exposure at default,EAD)

舉個簡單的例子,違約風險暴露相當于你借給別人的錢的本金加利息。用公式表達會更加簡單明了一點:EAD=Principal+interest。你借給別人的錢越多,你承擔的風險也就越大。

2. 違約損失率(Loss given default,LGD)

借錢方違約,你會承擔的損失。很多情況下,別人不還錢你并不會承擔100%的損失,因為他可能有資產抵押在你這里,他不還錢的時候你可以把抵押品賣掉來償債。一般來說在沒有抵押品的情況下,LGD通常在60%到80%。再有抵押品的情況下,LGD在0到40%。違約風險率越大,你承擔的風險也就越大。【資料下載】點擊下載FRM二級思維導圖PDF版

3. 違約概率(probability of default,PD)

借款人在未來一定時期內會發(fā)生違約的可能性,如果PD為0%,那么說明借款人*會不會違約,如果PD是100%,那么也就是說借款人肯定會違約。違約概率越大,你承擔的風險也就越大。

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4. 剩余期限(Residual maturity,RM)

借款離到期還剩多久,如果你的借款期限為3年,過了一年后,RM就是2年。剩余期限越長,對方不還錢的概率越大,你需要承擔的風險也就越大。

希望以上的內容對備考FRM的你有所幫助!

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