風(fēng)險(xiǎn)型決策是FRM考試的重要知識(shí)點(diǎn),考生在備考中需要重點(diǎn)掌握。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)型決策是什么?下面融躍小編為你作詳細(xì)介紹!

風(fēng)險(xiǎn)型決策,亦稱“統(tǒng)計(jì)型決策”或“隨機(jī)型決策”。面臨至少兩個(gè)發(fā)生概率為已知的隨機(jī)自然狀態(tài),至少有兩個(gè)可供選擇的行動(dòng)方案,且已知損益矩陣的決策。在實(shí)際決策中應(yīng)用廣泛。

風(fēng)險(xiǎn)型決策常用方法:以大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則、以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則、決策樹等。

FRM機(jī)考

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1.大可能法

大可能法是以大可能準(zhǔn)則為依據(jù)。我們知道,一個(gè)事件的概率越大,其發(fā)生的可能性就越大?;谶@種思想,

大可能準(zhǔn)則就是在風(fēng)險(xiǎn)決策問題中選一個(gè)概率大的自然狀態(tài)進(jìn)行決策,其他的自然狀態(tài)可以不管,此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)型決策問題就可變成確定型決策問題,并按照確定型決策問題的模型方法進(jìn)行處理。

一般來說,比較適宜采用可能法的情形是:某一個(gè)自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他自然狀態(tài),并且在每種自然狀態(tài)發(fā)生的情況下,益損值不存在巨大懸殊。

2.期望值(Expected Value)法

期望值法是以期望值準(zhǔn)則為依據(jù)。期望值準(zhǔn)則就是把每個(gè)行動(dòng)方案的期望值求出來,加以比較,選擇期望值優(yōu)的行動(dòng)方案。

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3.決策樹方法

決策樹(Decision Tree)方法的理論依據(jù)仍是期望值準(zhǔn)則,它能表示出不同的決策方案在不同自然狀態(tài)的結(jié)果,顯示出決策的過程。決策樹方法內(nèi)容形象、思路清晰。由于決策樹方法的決策過程像樹枝形狀,所以起個(gè)形象化的名字叫決策樹。與決策表相比,決策樹描述和分析決策問題更加靈活。

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