GARP協(xié)會針對不同的風(fēng)險類型,結(jié)合專業(yè)人士給出了各專業(yè)領(lǐng)域所需要掌握的重要知識。下面,跟隨融躍小編了解一下FRM金融風(fēng)專業(yè)領(lǐng)域重要的知識點是什么?

一、信用風(fēng)險

1. 信用風(fēng)險驅(qū)動因素(例如宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)、行業(yè)狀態(tài)、公司或個人所特有的狀態(tài))

2. 風(fēng)險限額(例如風(fēng)險敞口限額、集中度限額)

3. 組合信用風(fēng)險指標(biāo)(例如預(yù)期損失、非預(yù)期損失、集中度)

4. 個體敞口信用風(fēng)險指標(biāo)(例如違約概率、違約風(fēng)險敞口、貸款價值比、評分卡)

5. 交易對手信用風(fēng)險指標(biāo)(例如預(yù)期敞口、潛在風(fēng)險敞口)

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二、市場風(fēng)險

1. 市場風(fēng)險驅(qū)動因素(例如匯率、利率、股本、流動性)

2. 情景和壓力分析

3. 市場風(fēng)險模型(例如VaR、LVaR)

4. 估值風(fēng)險類別(例如市場價格不確定性、模型風(fēng)險、集中度、未實現(xiàn)的信用利差)

5. 互換、互換期權(quán)、期貨、以及遠(yuǎn)期

三、 操作風(fēng)險

1. 合規(guī)風(fēng)險

2. 操作風(fēng)險的類別和來源(例如人員、流程、系統(tǒng))

3. 風(fēng)險與控制自我評估

4. 聲譽(yù)風(fēng)險

5. 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)——選擇與監(jiān)控

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四、 流動性和資金風(fēng)險

1. 資產(chǎn)流動性

2. 流動性風(fēng)險來源(例如市場驅(qū)動、客戶驅(qū)動、公司特有、期限錯配)

3. 利率風(fēng)險指標(biāo)

4. 現(xiàn)金流模擬和分析

5. 供資穩(wěn)定性

五、 企業(yè)風(fēng)險

1. 風(fēng)險政策和限額框架

2. 風(fēng)險治理框架(例如三線防御、責(zé)任劃分、獨立監(jiān)督)

3. 創(chuàng)建風(fēng)險意識文化

4. 風(fēng)險管理在組織中的作用

5. 風(fēng)險偏好的定義和實現(xiàn)

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