市場風(fēng)險敏感度在FRM考試中也占有重要的一席之地,考生千萬不能忽略了。今天,融躍小編將為廣大考生介紹一下市場風(fēng)險敏感度的評估因素,一起看看吧!
1、市場風(fēng)險敏感度定義:
市場風(fēng)險敏感度(Sensitivity 0f Market Risk)是指利率、匯率、商品價格或產(chǎn)權(quán)價格的變動對金融機(jī)構(gòu)的盈利或經(jīng)濟(jì)資本產(chǎn)生負(fù)面影響的程度。
2、市場風(fēng)險敏感度評估因素:
(1)銀行盈利性或資產(chǎn)價值對利率、匯率、商品價格或產(chǎn)權(quán)價格反向變動的敏感度。
(2)在銀行規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險狀況一定的情況下,管理層對利率變化引致風(fēng)險的理解程度、管理風(fēng)險的相應(yīng)對策、測定風(fēng)險的數(shù)量模型以及內(nèi)部控制和內(nèi)部稽核的*性。
(3)金融市場發(fā)生較大變化時,管理層識別、度量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險敞口的能力。
(4)源自非交易性頭寸利率風(fēng)險敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度。
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(5)源自證券交易和境外業(yè)務(wù)市場風(fēng)險敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度。
(6)相對于市場風(fēng)險敞口水平而言,資本和盈利水平的充足程度。
(7)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的匹配情況,資產(chǎn)風(fēng)險結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)組合的多樣化情況。
(8)銀行風(fēng)險管理部門和人員的素質(zhì)以及風(fēng)險管理能力。
3、市場風(fēng)險敏感度的作用【資料下載】點擊下載FRM一級學(xué)習(xí)計劃
市場風(fēng)險敏感度用來衡量利率、匯率、商品價格、股票價格等市場價格波動對商業(yè)銀行贏利和資本的影響程度。此標(biāo)準(zhǔn)是用來分析和檢驗銀行辨認(rèn)、識別、控制和管理金融市場風(fēng)險的能力,限制銀行從事不熟悉的資本市場業(yè)務(wù)。該指標(biāo)主要用來分析商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險,銀行所面臨的風(fēng)險可分為兩類:市場風(fēng)險和非市場風(fēng)險。
市場風(fēng)險基本上是由金融產(chǎn)品價格變動所引起的,如利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、金融衍生商品價格波動風(fēng)險等;非市場風(fēng)險則包括信用風(fēng)險、經(jīng)營決策風(fēng)險、交易風(fēng)險和違法違規(guī)風(fēng)險等。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)