銀行風(fēng)險管理在FRM考試中占著重要的比例，而資本充足率是銀行抵御風(fēng)險的一個指標(biāo)。那么，它所占的位置重要嗎？

因為在FRM考試中，很多內(nèi)容都是與銀行有關(guān)的，因此說，資本充足率在考試中也是很重要的，考生在備考中，一定要注意相關(guān)知識點的學(xué)習(xí)。

1、資本充足率定義

資本充足率（Capital adequacy ratio）又叫資本風(fēng)險（加權(quán)）資產(chǎn)率Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)。資本充足率是一個銀行的資本總額對其加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比率。國家調(diào)控者跟蹤一個銀行的CAR來*銀行可以化解吸收一定量的風(fēng)險。

資本充足率是*銀行等金融機構(gòu)正常運營和發(fā)展所必需的資本比率，各國金融管理當(dāng)局一般都有對商業(yè)銀行資本充足率的管制，目的是監(jiān)測銀行抵御風(fēng)險的能力。資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負(fù)債的比率、資本對總資產(chǎn)的比率、資本對風(fēng)險資產(chǎn)的比率等。【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版

2、資本充足率計算公式

資本充足率（CAR）是衡量一個銀行的資本對其加權(quán)風(fēng)險比例的以百分比表示的量。

資本充足率計算公式 : 資本凈額/表內(nèi)、外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)期末總額≥8%

風(fēng)險可以是加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險(a)，也可以是各自國家調(diào)控者規(guī)定的*小總資產(chǎn)要求。

如果使用加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險，那么

CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.

[1]后面那個不等號是國家調(diào)控者的標(biāo)準(zhǔn)要求。T1 T2分別是兩種類型的可以計入總量的資產(chǎn)：di一類資產(chǎn)（實際貢獻(xiàn)的所有者權(quán)益），即銀行不用停止交易即可以化解風(fēng)險的資產(chǎn)；和第二類資產(chǎn)（優(yōu)先股加百分之50的附屬債務(wù)），停業(yè)清理可以化解風(fēng)險的資產(chǎn)，對儲戶提供相對較少額度的保護。

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FRM一級前導(dǎo)班

風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)乘以相應(yīng)風(fēng)險系數(shù)求和所得到的帶有風(fēng)險的資產(chǎn)額。商業(yè)銀行計算各項貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)首先從貸款賬面價值中扣除專項準(zhǔn)備；其他各類資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備，也應(yīng)從相應(yīng)資產(chǎn)的賬面價值中扣除。

巴塞爾委員會認(rèn)為，“銀行的市場風(fēng)險是指由于市場變量的波動而導(dǎo)致銀行的表內(nèi)或表外頭寸在被清算成沖抵之前遭受價值損失的可能性”， 包括市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本，與市場供求狀況、利率等因素有關(guān)。