在FRM考試中,違約風(fēng)險暴露是重要的內(nèi)容,那么,它的相關(guān)內(nèi)容有哪些呢,跟隨融躍小編一起看看吧!

(一)表內(nèi)項暴露的計量

與標(biāo)準(zhǔn)法一樣,貸款和存款表內(nèi)項目凈扣的條件相同。表內(nèi)凈扣存在幣種或期限錯配的情況,處理方式遵循標(biāo)準(zhǔn)法。

(二)表外項暴露的計量(外匯、利率、股票、與商品相關(guān)的衍生產(chǎn)品除外)

對表外項目,暴露按照已*但未提數(shù)量乘以信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)來計算。估計信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)有兩個方法:初級法和*法。【資料下載】點擊下載FRM一級學(xué)習(xí)計劃

(三)初級法的違約風(fēng)險暴露

工具的類型及適用的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)法相同,*、票據(jù)發(fā)行便利(Note Issuance Facilities,NIF)、循環(huán)授信便利(Revolving Underwriting Facilities,RUF)及短期貿(mào)易信用證除外。無論這些工具的期限如何,*、票據(jù)發(fā)行便利、循環(huán)授信便利的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是75%。按照IRB初級法規(guī)定,對其他表外暴露的*銀行使用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)中較低的值。

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(四)gao級法的違約風(fēng)險暴露

如果初級法違約風(fēng)險暴露不適用100%的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù),能夠滿足自己估計違約風(fēng)險暴露*要求的銀行就可以對不同的產(chǎn)品類別使用內(nèi)部估計的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)。

(五)對外匯、利率、股票、信用和商品衍生產(chǎn)品暴露的計量

按照IRB法的規(guī)定,對此類工具的暴露按照計算信貸等值數(shù)量的規(guī)則來計算,即根據(jù)重置成本加上不同產(chǎn)品類別和不同期限潛在暴露附加值來計算。