在FRM考試中,流動性是一個重要的知識點,尤其是商業(yè)銀行流動性,今天,融躍小編就帶大家了解一下商業(yè)銀行流動性的衡量方法!

首先,了解一下什么是商業(yè)銀行流動性:

商業(yè)銀行流動性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。商業(yè)銀行提供現(xiàn)金滿足客戶提取存款的要求和支付到期債務本息,這部分現(xiàn)金稱為“基本流動性”,基本流動性加上為貸款需求提供的現(xiàn)金稱為“充足流動性”。保持適度的流動性是商業(yè)銀行流動性管理所追求的目標。

商業(yè)銀行流動性的衡量方法:

(一)財務比率指標法

又叫流動性指標法,是指商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負債表的有關(guān)數(shù)據(jù),計算流動性指標,用以衡量商業(yè)銀行流動性狀況的預測方法。【資料下載】點擊下載FRM一級學習計劃

1、資產(chǎn)流動性指標

(1)現(xiàn)金狀況指標(Cash position indicator)。(與流動性正相關(guān))

(2)流動性證券指標(Liquid securities indicator)。(與流動性正相關(guān))

(3)凈聯(lián)邦頭寸比率(Net federal position)。(與流動性正相關(guān))

(4)能力比率(Capacity ration)。(與流動性負相關(guān))

(5)擔*券比率(Pledged securities ration)。(與流動性負相關(guān))

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2、負債流動性指標

(1)游資比率(hot money ration),又稱為熱錢比率。(與流動性正相關(guān))

(2)短期投資對敏感性負債比率。(與流動性正相關(guān))

(3)經(jīng)紀人存款比率(Deposit brokeage index)。(與流動性負相關(guān))

(4)核心存款比率(Core deposit ration)。(與流動性正相關(guān))

(5)存款結(jié)構(gòu)比率(Deposit composition ration)。(與流動性負相關(guān))

(二)市場信號指標

1、公眾的信心

2、股票價格

3、商業(yè)銀行發(fā)行債務工具的風險溢價

4、資產(chǎn)售出時的損失

5、履行對客戶的承nuo

6、向中央銀行借款的情況

7、資信評級

看完以上商業(yè)銀行流動性的介紹,是不是對你的備考FRM之路又減少了一個備考難題。想要選擇網(wǎng)課的考生可以選擇融躍FRM網(wǎng)課哦!點我了解詳情!