隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來Python越來越受歡迎，它在金融界的應(yīng)用很廣泛，其中使用python進(jìn)行量化投資zui為常見；如何看一個量化策略的好壞呢？其實(shí)應(yīng)該首先看年化收益，其次是zui大回撤。今天融躍小編就和您一起來看看如何計(jì)算zui大回撤吧！

何為zui大回撤？

zui大回撤是評價(jià)策略風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，它的含義是：在某一個高點(diǎn)之后，資金曲線下挫*的幅度。也就是這個策略在*壞的情況下，會虧掉多少錢。

zui大回撤屬于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，判斷一個策略風(fēng)險(xiǎn)的高低。很多人評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，會用一些比較學(xué)術(shù)的指標(biāo)，例如方差、波動率等。但我覺著這些都太不直觀，比如算出來一個方差，0.035，根本就不知道啥意思。

那么怎么用Python代碼實(shí)現(xiàn)呢？

我們只帶zui大回撤，就是要找到這些回撤中使資金損失*的一次。并且用百分比的方式量化地表示出來。

例如在下面這條資金曲線中，從 ① 到 ②，從 ③ 到 ④，都發(fā)生了比較大的回撤。從百分比上來講，究竟哪次*？我們用代碼和數(shù)據(jù)說話。

zui大回撤計(jì)算代碼如下：

就這樣將zui大回撤的兩個時(shí)間點(diǎn)打印出來即可。

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本課程采用進(jìn)階式設(shè)計(jì)，適用不同的人群需求，入門、進(jìn)階、實(shí)戰(zhàn)。