融躍教育

來自:CFA > 2024 Level II 2024-03-21 09:46
請教下這個binomial interested rate tree是怎樣constructed的?謝謝
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172****0569

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77天前

全部回復(fù)(1)

融躍CFA答疑師老師    2024-03-22 08:59

致精進(jìn)的你:

同學(xué)你好,通過par rate,計算出forward rate,用forward rate和波動率15%代入公式(公式參照下圖),計算出每一個樹杈的數(shù)值就可以了(如何構(gòu)建二叉樹是整個科目的基礎(chǔ)中的基礎(chǔ),建議認(rèn)真聽一下基礎(chǔ)課,再理一下)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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