來自：CFA > 2024 Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management > Learning Module 1 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2024-02-12 22:18
我記得基礎(chǔ)班學(xué)過不論是asset自己的波動(dòng)率還是portfolio里面其他資產(chǎn)的波動(dòng)率都應(yīng)該是越大corridor越小 為了安全 也有說為了減少transaction cost所以越大越大的 這是一個(gè)trade- off 那么到底該信哪個(gè) 到底是應(yīng)該正比還是反比？？？按照這個(gè)題目的解釋去考試做題合適否？？
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vincent
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148天前
